初級銀行

信用風(fēng)險管理

①、Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等。Z值越高，違約概率越低。RiskCalc適用于非上市公司，CreditMonitor適用于上市公司。

②、個人循環(huán)零售貸款是循環(huán)的，無抵押的，未承諾的，子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過10萬歐元的。

③、貸款重組中，原貸款結(jié)構(gòu)的期限、金額、利率、費率、擔保進行調(diào)整。

④、企業(yè)風(fēng)險暴露(而不是個人零售風(fēng)險暴露)是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險暴露。

⑤、商業(yè)銀行的信用評分模型包括：1、線性概率模型;2、Logit模型;3、Probit模型;4、線性辨別模型。

⑥、留置這一擔保形式，主要用于保管合同，加工承攬合同等主合同。

⑦、集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購以及債務(wù)重組屬于橫向一體化集團的關(guān)聯(lián)交易。

⑧、信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。

⑨、良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式。

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