證券從業(yè)資格證

41.技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)是( )。

A.道氏理論

B.波浪理論

C.形態(tài)理論

D.黃金分割理論

42.一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的喇叭形態(tài)應(yīng)該有( )高點(diǎn)，( )低點(diǎn)。

A.2個(gè)，1個(gè)

B.3個(gè)，2個(gè)

C.2個(gè)，3個(gè)

D.3個(gè)，4個(gè)

43.西方投資機(jī)構(gòu)非?？粗? )移動(dòng)平均線，并以此作為長(zhǎng)期投資的依據(jù)。

A.100天

B. l50天

C.200天

D.250天

44.BIAS指標(biāo)是測(cè)算股價(jià)與( )偏離程度的指標(biāo)。

A.MA

B. MACD

C.PSY

D.OBV

45.下列有關(guān)證券組合被動(dòng)管理方法的說(shuō)法，不正確的是( )。

A.長(zhǎng)期穩(wěn)定持有模擬市場(chǎng)指數(shù)的證券組合

B.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場(chǎng)不總是有效的

C.期望獲得市場(chǎng)平均收益

D.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券價(jià)格的未來(lái)變化無(wú)法估計(jì)

46.確定證券投資政策是證券組合管理的第一步，它反映了證券組合管理者的( )。

A.投資原則

B.投資目標(biāo)

C.投資規(guī)模

D.投資風(fēng)格

47.( )的出現(xiàn)標(biāo)志著現(xiàn)代證券組合理論的開端。

A.《證券投資組合原理》

B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

C.單一指數(shù)模型

D.《證券組合選擇》

48.威廉?夏普、約翰?林特耐和簡(jiǎn)?摩辛分別于1964年、1965年和1966年提出了著名 的( )。

A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

B.套利定價(jià)模型

C.期權(quán)定價(jià)模型

D.有效市場(chǎng)理論

49.在組合投資理論中，有效證券組合是指( )。

A.可行域內(nèi)部任意可行組合

B. 可行域左邊界上的任意可行組合

C.可行域右邊界上的任意可行組合

D.按照投資者的共同偏好規(guī)則，排除那些被所有投資者都認(rèn)為差的組合后余下的組合

50.如果把投資者對(duì)自己所選擇的最優(yōu)證券組合的投資分為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資和風(fēng)險(xiǎn)投資兩部分 的話，那么風(fēng)險(xiǎn)投資部分所形成的證券組合的結(jié)構(gòu)與切點(diǎn)證券組合T的結(jié)構(gòu)完全相同， 所不同的是( )。

A.不同偏好投資者的風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例

B.相同偏好投資者的風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例

C.相同偏好投資者的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例

D.不同偏好投資者的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例

51.資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，證券組合承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大，則收益( )。

A.越高

B. 越低

C. 不變

D.兩者無(wú)關(guān)系

52.久期的概念最早來(lái)自( )對(duì)債券平均到期期限的研究。

A.麥考萊

B. 特雷諾

C.夏普

D.羅斯

53.分解、組合和整合技術(shù)都是對(duì)金融工具的結(jié)構(gòu)進(jìn)行整合，其共同優(yōu)點(diǎn)在于( )。

A.成熟、穩(wěn)定

B.針對(duì)性和固定性

C.靈活、多變和應(yīng)用面廣

D.步驟的科學(xué)性

54.當(dāng)期貨市場(chǎng)上不存在與需要保值的現(xiàn)貨一致的品種時(shí)，人們會(huì)在期貨市場(chǎng)上尋找與現(xiàn) 貨( )的品種，以其作為替代品進(jìn)行套期保值。

A.在功能上互補(bǔ)性強(qiáng)

B.期限相近

C.功能上比較相近

D.地域相同

55.股票(組合)的收益由兩部分組成，即系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的收益和( )。

A.必要收益.

B.市場(chǎng)平均收益

C.Alpha

D.元風(fēng)險(xiǎn)利率

56.VaR方法是( )開發(fā)的。

A.聯(lián)合投資管理公司

B. J.P.Morgan

C.費(fèi)納蒂

D.米勒

57.CFA協(xié)會(huì)是一家全球性非營(yíng)利專業(yè)機(jī)構(gòu)。CFA協(xié)會(huì)的前身是( )。

A.北美的證券分析師組織

B.歐洲證券分析師的協(xié)會(huì)組織

C.亞洲證券分析師的協(xié)會(huì)組織

D.拉丁美洲證券分析師公會(huì)

59.自律規(guī)范這部分內(nèi)容在CFA考試中約占( )的比例，考生必須通過(guò)，否則無(wú)法獲得 資格。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

60.自有關(guān)證券公開發(fā)行之日起( )內(nèi)調(diào)離的證券投資咨詢執(zhí)業(yè)人員，不得在公眾傳播 媒體上刊登或發(fā)布其為客戶撰寫的投資價(jià)值分析報(bào)告。

A 8個(gè)月

B.6個(gè)月

C.12個(gè)月

D.18個(gè)月.

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