證券從業(yè)資格證

41.有關無差異曲線特點的說法中，錯誤的是(　　)。

A.無差異曲線是由右至左向上彎曲的曲線

B.每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面又互不相交的曲線簇

C.同一條無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度相同

D.不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同

42.在均值標準差平面上，所有有效組合剛好構成連接無風險資產F與市場組合M的射線FM，這條射線被稱為(　　)。

A.軌道線

B.資產市場線

C.證券市場線

D.資本市場線

43.非隨機性時間數(shù)列不包括(　　)。

A.平穩(wěn)性時間數(shù)列

B.趨勢性時間數(shù)列

C.由隨機變量組成的時間數(shù)列

D.季節(jié)性時間數(shù)列

44.對于偏好均衡型證券組合的投資者來說，為增加基本收益，投資于(　　)是合適的。

A.較高票面利率的附息債券

B.期權

C.較少分紅的股票

D.股指期貨

45.關于預期收益率、無風險利率、某證券的β值、風險的價格四者的關系，下列各項描述正確的是(　　)。

A.預期收益率=無風險利率-某證券的β值×風險的價格

B.無風險利率=預期收益率+某證券的β值×風險的價格

C.風險的價格=無風險利率+某證券的β值×預期收益率

D.預期收益率=無風險利率+某證券的β值×風險的價格

46.特雷諾指數(shù)是(　　)。

A.連接證券組合與無風險資產的直線的斜率

B.連接證券組合與無風險證券的直線的斜率

C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價

D.連接證券組合與最優(yōu)風險證券組合的直線的斜率

47.被動管理中，為了獲取充足的資金以償還未來債務流中的每一筆債務而建立的債券組合策略，稱為(　　)。

A.單一支付負債下的免疫策略

B.多重支付負債下的免疫策略和現(xiàn)金流匹配策略

C.水平分析法

D.債券掉換

48.套期保值的目的是(　　)。

A.規(guī)避期貨價格風險

B.規(guī)避現(xiàn)貨價格風險

C.追求流動性

D.追求高收益

49.關于基差對套期保值效果的影響，下列說法不正確的是(　　)。

A.套期保值的盈虧取決于基差的變動

B.如果基差保持不變，則套期保值目標無法實現(xiàn)

C.當基差變小，套期保值可以賺錢

D.基差走弱，有利于買進套期保值者

50.德爾塔一正態(tài)分布法中，VaR取決于兩個重要的參數(shù)，即(　　)。

A.持有期和置信度

B.持有期和期望收益率

C.標準差和置信度

D.標準差和期望收益率

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（責任編輯：何以笙簫默）

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