證券從業(yè)資格

1.10年國(guó)債期貨合約實(shí)行持倉(cāng)期限制度，相關(guān)規(guī)定包括(　　)。

Ⅰ.合約上市首日起，持倉(cāng)限額為1000手

Ⅱ.交割月份前一個(gè)月下旬的第一個(gè)交易日起，持倉(cāng)限額為500手

Ⅲ.交割月份第一個(gè)交易日起，持倉(cāng)限額為300手

Ⅳ.某一合約結(jié)算后單邊總持倉(cāng)量超過60萬(wàn)手的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉(cāng)量不得超過該合約單邊總持倉(cāng)量的25%

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

2.下列行為中，可能引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的有()。

Ⅰ.員工操作失誤

Ⅱ.系統(tǒng)存在缺陷

Ⅲ.物價(jià)水平波動(dòng)

Ⅳ.外部事件

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

3.重要法律法規(guī)的變動(dòng)對(duì)金融市場(chǎng)的影響屬于()。

Ⅰ.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

Ⅱ.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

Ⅲ.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

Ⅳ.信用風(fēng)險(xiǎn)

A.Ⅰ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4.下列各項(xiàng)中，(　　)均屬于風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

Ⅰ.風(fēng)險(xiǎn)分散

Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

Ⅲ.風(fēng)險(xiǎn)量化

Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ

5.反映貨幣市場(chǎng)基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)主要有(　　)。

Ⅰ.投資組合平均剩余期限

Ⅱ.投資組合的期望收益

Ⅲ.融資比例

Ⅳ.浮動(dòng)利率債券投資情況

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案解析部分

1.答案：B

解析：《10年期國(guó)債期貨合約》實(shí)行持倉(cāng)限額制度，具體規(guī)定包括：①進(jìn)行投機(jī)交易的客戶某一合約在不同階段的單邊持倉(cāng)限額規(guī)定包括，合約上市首日起，持倉(cāng)限額為1000手;交割月份前一個(gè)月下旬的第一個(gè)交易日起，持倉(cāng)限額為600手;交割月份第一個(gè)交易日起，持倉(cāng)限額為300手。②進(jìn)行投機(jī)交易的非期貨公司會(huì)員持倉(cāng)限額由交易所另行規(guī)定。③某一合約結(jié)算后單邊總持倉(cāng)量超過60萬(wàn)手的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉(cāng)量不得超過該合約單邊總持倉(cāng)量的25%。進(jìn)行套期保值交易和套利交易的持倉(cāng)按照交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.答案：B

解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部操作過程、人員、系統(tǒng)或外部事件而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。

3.答案：C

解析：重要法律法規(guī)的變動(dòng)屬于政策因素，因此屬于宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。而宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

4.答案：A

解析：風(fēng)險(xiǎn)管理策略，是指根據(jù)自身?xiàng)l件和外部環(huán)境，圍繞發(fā)展戰(zhàn)略，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受度、風(fēng)險(xiǎn)管理有效性標(biāo)準(zhǔn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、風(fēng)險(xiǎn)控制等適合的風(fēng)險(xiǎn)管理工具的總體策略，并確定風(fēng)險(xiǎn)管理所需人力和財(cái)力資源的配置原則。風(fēng)險(xiǎn)管理的常用工具包括風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。

5.答案：C

解析：貨幣市場(chǎng)基金是指投資于貨幣市場(chǎng)上短期(一年以內(nèi)，平均期限120天)有價(jià)證券的一種投資基金。用以反映貨幣市場(chǎng)基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有：①投資組合平均剩余期限;②融資比例;③浮動(dòng)利率債券投資情況。

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2020年9月證券從業(yè)資格考試時(shí)間

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