期貨從業(yè)資格

為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)期貨從業(yè)資格課程 全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格相關(guān)資料，希望對您參加本次考試有所幫助??！

31．【答案】B

【解析】上升趨勢線的上側(cè)，說明未來價(jià)格有上漲的趨勢。因此買人。

32．【答案】B

【解析】該投機(jī)者的平均賣價(jià)為65150元／噸，則當(dāng)價(jià)格變?yōu)?5150元／噸時，將2手銅合約平倉可以盈虧平衡。

33．【答案】A

【解析】在買入合約后，如果價(jià)格下降則進(jìn)一步買人合約，以求降低平均買入價(jià)，一旦價(jià)格反彈可在較低價(jià)格上賣出止虧盈利，這稱為平均買低。

34．【答案】B

【解析】無論是近期合約還是遠(yuǎn)期合約，隨著各自交割月的臨近，與現(xiàn)貨價(jià)格的差異都會逐步縮小，直到收斂。

35．【答案】A

【解析】套利可以為避免價(jià)格劇烈波動而引起的損失提供某種保護(hù)，其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較單方向的普通投機(jī)交易小。

36．【答案】B

【解析】建倉時價(jià)差為9月份價(jià)格減去11月份價(jià)格，等于27美分／蒲式耳，至8月1日，仍按9月份價(jià)格減去11月份價(jià)格計(jì)算，價(jià)差變?yōu)?27美分／蒲式耳，其價(jià)差縮小了(注意：不能根據(jù)絕對值來判斷)。

37．【答案】D

【解析】該種情況屬于在正向市場上進(jìn)行熊市套利。

38．【答案】A

【解析】大豆提油套利的作法是：購買大豆期貨合約的同時賣出豆油和豆粕的期貨合約，并將這些期貨交易頭寸一直保持在現(xiàn)貨市場上，購人大豆或?qū)⒊善纷罱K銷售時才分別予以對沖。

39．【答案】B

【解析】一種商品的替代商品越多，對該商品的需求相對較小，因此價(jià)格變化會對此種商品有較大的影響。

40．【答案】B

【解析】期貨市場常用的技術(shù)分析手段為價(jià)格、交易量和持倉量。

41．【答案】D

【解析】趨勢線延續(xù)的時間越長就越有效。

42．【答案】D

【解析】MA最基本的思想是消除價(jià)格隨機(jī)波動的影響，尋求價(jià)格波動的趨勢。

43．【答案】A

【解析】當(dāng)WMS高于80，即處于超賣狀態(tài)。

44．【答案】B

【解析】芝加哥商品交易所創(chuàng)立于1874年，期初以農(nóng)產(chǎn)品交易為主，1972年，該所為進(jìn)行外匯期貨貿(mào)易而組建了國家貨幣市場分部，增加了90天的短期美國國庫券和3個月歐洲美元定期存款期貨交易。

45．【答案】D

【解析】金融期貨包括三大類：外匯期貨、利率期貨和股指期貨，石油期貨屬于商品期貨中的能源期貨。

46．【答案】D

【解析】外匯期貨能規(guī)避商業(yè)性匯率風(fēng)險(xiǎn)和金融性匯率風(fēng)險(xiǎn)。

47．【答案】℃

【解析】利率期貨是指以債券類證券為標(biāo)的物的期貨合約，它可以回避銀行利率波動所引起的證券價(jià)格變動的風(fēng)險(xiǎn)。利率期貨一般可分為短期利率期貨和長期利率期貨，前者大多以銀行同業(yè)拆借3市場月期利率為標(biāo)的物，后者大多以5年期以上長期債券為標(biāo)的物。短期國庫券期貨屬于利率期貨。

48．【答案】C

【解析】股指期貨采用現(xiàn)金交割，在交割日通過結(jié)算差價(jià)用現(xiàn)金來結(jié)清頭寸，這不同于商品期貨。

49．【答案】C

【解析】1973年，第一家期權(quán)交易所--芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)成立。

50．【答案】A

【解析】一般來講，期權(quán)剩余的有效日期越長，其時間價(jià)值就越大。

51．【答案】A

【解析】該投資者進(jìn)行的是空頭看跌期權(quán)垂直套利，最大收益=(高執(zhí)行價(jià)格-低執(zhí)行價(jià)格)-凈權(quán)利金=(10200-10000)-180=20(點(diǎn))。

52．【答案】C

【解析】跨式組合期權(quán)交易策略，它由具有相同協(xié)議價(jià)格、相同期限、同種股票的一份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)組成，其分為兩種：底部跨式組合和頂部跨式組合。寬跨式組合有時也稱為底部垂直價(jià)差組合，它是由投資者購買相同到期日但協(xié)議價(jià)格不同的一份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)組成，其中看漲期權(quán)的協(xié)議價(jià)格高于看跌期權(quán)。

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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