期貨從業(yè)資格

2011年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識模擬題

1、銀行存款5 年期的年利率為6%，按單利計算，則1000 元面值的存款到期本利和為()。

A、1000

B、1100

C、1200

D、1300

答案：D

解析：如題，根據(jù)單利公式，Sn=P×(1+ni)，則存款到期本利和=1000×(1+5×6%)=1300元。

2、銀行存款5 年期的年利率為6%，按復(fù)利計算，則1000 元面值的存款到期本利和為()。

A、1000

B、1238

C、1338

D、1438

答案：C

解析：如題，根據(jù)單利公式，Sn=P×(1+i)n，則存款到期本利和=1000×(1+6%)5=1338元。

3、若某期貨合約的保證金為合約總值的8%，當(dāng)期貨價格下跌4%時，該合約的買方盈利狀況為()。

A、+50%

B、-50%

C、-25%

D、+25%

答案：B

解析：如題，合約的買方是看漲的，現(xiàn)價格下跌，故其出現(xiàn)虧損。合約杠桿倍數(shù)=1/8%=12.5，下跌4%被放大到4%×12.5=50%。

2011年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識模擬題

4、權(quán)利金買報價為24，賣報價為20，而前一成交價為21，則成交價為();如果前一成交價為19，則成交價為();如果前一成交價為25，則成交價為()。

A、21 20 24

B、21 19 25

C、20 24 24

D、24 19 25

答案：A

解析：如題，期貨交易所計算機(jī)自動撮合系統(tǒng)將買賣申報指令以價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則進(jìn)行排序。當(dāng)買入價大于、等于賣出價則自動撮合成交，撮合成交價等于買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)，三者居中的一個價格，即：當(dāng)bp >= sp>= cp 時，最新成交價= sp;當(dāng)bp >=cp >= sp時，最新成交價= cp;當(dāng)cp >= bp>=sp 時，最新成交價= bp，因此，上題的成交價分別是(24>21>20，成交價為21);(24>20>19，成交價為20);(25>24>20，成交價為24)。

5、某投機(jī)者預(yù)測5 月份大豆期貨合約價格將上升，故買入5 手(10 噸/手)，成交價格為2015 元/噸，此后合約價格迅速上升到2025 元/噸;為進(jìn)一步利用該價位的有利變動，該投機(jī)者再次買入4手5 月份合約;當(dāng)價格上升到2030 元/噸時，又買入3 手合約;當(dāng)市價上升到2040元/噸時，又買入2 手合約;當(dāng)市價上升到2050元/噸時，再買入1手合約。后市場價格開始回落，跌到2035元/噸，該投機(jī)者立即賣出手中全部期貨合約，則此交易的盈虧是()元。

A、-1305

B、1305

C、-2610

D、2610

答案：B

解析： 如題，投機(jī)者在賣出前合約數(shù)為15 手， 平均買入價=(2015×50+2025×40+2030×30+2040×20+2050×10)/150=2026.3元/噸，在2035 元/噸價格賣出全部期貨合約時，該投機(jī)者獲利=(2035-2026.3)×15×10=1305元。

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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