期貨從業(yè)資格

為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)期貨從業(yè)資格考試課程 全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格考試相關(guān)資料，希望對(duì)您參加本次考試有所幫助??！

43.題干 : 5 月 15 日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出 5 張 7 月大豆期貨合約，買入 10 張 9 月大豆期貨合約，賣出 5 張 11 月大豆期貨合約；成交價(jià)格分別為 1750 元 / 噸、 1760 元 / 噸和 1770 元 / 噸。 5 月 30 日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)格分別為 1740 元 / 噸、 1765 元 / 噸和 1760 元 / 噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（     ）元。

A: 1000

B: 2000

C: 1500

D: 150

參考答案 [C]

44.題干 : 在美國(guó)，股票指數(shù)期貨交易主要集中于（     ）。

A: CBOT

B: KCBT

C: NYMEX

D: CME

參考答案 [D]

45.題干 : 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（      ）。

A: 外匯期貨

B: 利率期貨

C: 股指期貨

D: 股票期貨

參考答案 [B]

46.題干 : 以下說(shuō)法正確的是（   ）。

A: 考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無(wú)套利區(qū)間的下界

B: 考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無(wú)套利區(qū)間的上界

C: 當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

D: 當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

參考答案 [C]

47.題干 : 以下為實(shí)值期權(quán)的是 (    ) 。

A: 執(zhí)行價(jià)格為 350 ，市場(chǎng)價(jià)格為 300 的賣出看漲期權(quán)

B: 執(zhí)行價(jià)格為 300 ，市場(chǎng)價(jià)格為 350 的買入看漲期權(quán)

C: 執(zhí)行價(jià)格為 300 ，市場(chǎng)價(jià)格為 350 的買入看跌期權(quán)

D: 執(zhí)行價(jià)格為 350 ，市場(chǎng)價(jià)格為 300 的買入看漲期權(quán)

參考答案 [B]

48.題干 : 7 月 1 日，某投資者以 100 點(diǎn)的權(quán)利金買入一張 9 月份到期，執(zhí)行價(jià)格為 10200 點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以 120 點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張 9 月份到期，執(zhí)行價(jià)格為 10000 點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費(fèi)用）是（    ）。

A: 200 點(diǎn)

B: 180 點(diǎn)

C: 220 點(diǎn)

D: 20 點(diǎn)

參考答案 [C]

49.題干 : 某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為 280 美分 / 蒲式耳的 7 月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為 15 美分 / 蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為 290 美分 / 蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為 11 美分 / 蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為（        ）美分 / 蒲式耳。

A: 290

B: 284

C: 280

D: 276

參考答案 [B]

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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