期貨從業(yè)資格

為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)2012年期貨從業(yè)資格考試課程，全面的了解期貨資格考試教材的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2012年期貨從業(yè)資格考試輔導(dǎo)資料，希望對您參加本次考試有所幫助！

期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識》強(qiáng)化題

109.某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個(gè)點(diǎn)，則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為（）。

A: 9400

B.9500

C.11100

D.11200

參考答案[AC]

110.以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有（）。

A: 反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。

B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同

C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同

D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格）

參考答案[ABCD]

111.以下為虛值期權(quán)的是（）。

A: 執(zhí)行價(jià)格為300，市場價(jià)格為250的買入看跌期權(quán)

B.執(zhí)行價(jià)格為250，市場價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)

C.執(zhí)行價(jià)格為250，市場價(jià)格為300的買入看跌期權(quán)

D.執(zhí)行價(jià)格為300，市場價(jià)格為250的買入看漲期權(quán)

參考答案[CD]

112.下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是（）。

A: 期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征

B.從歷史數(shù)據(jù)來看期貨投資基金的風(fēng)險(xiǎn)大于證券投資基金

C.在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會(huì)使投資組合的風(fēng)險(xiǎn)增加

D.期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機(jī)制

參考答案[BC]

113.美國對期貨基金的信息披露有嚴(yán)格的要求，其中對商品交易顧問信息要求披露的內(nèi)容有（）。

A: 風(fēng)險(xiǎn)披露

B.交易項(xiàng)目介紹

C.顧問費(fèi)用的披露

D.商品交易顧問的背景資料

參考答案[ABCD]

114.機(jī)構(gòu)投資者加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的措施有（）。

A: 建立由董事會(huì)、高層管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門組成的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

B.制定合理的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

C.建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制

D.加強(qiáng)高層管理人員對內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的力度

參考答案[ABCD]

相關(guān)文章：

2012年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識強(qiáng)化習(xí)題匯總

2012年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識精選題匯總

更多關(guān)注：期貨從業(yè)資格考試報(bào)考條件   考試培訓(xùn)   報(bào)名時(shí)間

（責(zé)任編輯：中大編輯）

共2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁