期貨從業(yè)資格

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21．上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為19500元，買入價(jià)格為19510元，前一成交價(jià)為19480元，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為()元。

A．19480

B．19490

C．19500

D．19510

22．根據(jù)大連商品交易所規(guī)定，若在最后交易日后尚未平倉的合約持有者須以交割履約，買方會(huì)員須在()閉市前補(bǔ)齊與其交割月份合約持倉相對(duì)應(yīng)的全額貨款。

A．申請(qǐng)日B．交收日

C．配對(duì)日

D．最后交割日

23．()的所有品種均采用集中交割的方式。

A．大連商品交易所

B．鄭州商品交易所

C．上海期貨交易所

D．中國金融期貨交易所

24．套期保值的基本原理是()。

A．建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制

B-建立對(duì)沖組合

C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

D．保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)

25．當(dāng)期貨合約臨近到期日時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格之間的差額即基差將接近于()。

A．期貨價(jià)格

B．零

C．無限大

D．無法判斷

26．加工商和農(nóng)場(chǎng)主通常所采用的套期保值方式分別是()。

A．賣出套期保值；買人套期保值

B．買人套期保值；賣出套期保值

C．空頭套期保值；多頭套期保值

D．多頭套期保值；空頭套期保值

27．某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與其期貨價(jià)格之間的差額稱為()。

A．價(jià)差

B．基差

C．差價(jià)

D．套價(jià)

28．空頭避險(xiǎn)策略中，下列基差值的變化對(duì)于避險(xiǎn)策略不利的是()。

A．基差值為正，而且絕對(duì)值變大

B．基差值為負(fù)，而且絕對(duì)值變小

C．基差值為正，而且絕對(duì)值變小

D．無法判斷

29．()在市場(chǎng)中的期貨合約持倉方向很少改變，持倉時(shí)間較長。

A．套期保值者

B．投機(jī)者

C．套利者

D．期貨公司

30．持倉頭寸獲利后，如果要追加投資額，則()。

A．追加的投資額應(yīng)小于上次的投資額

B．追加的投資額應(yīng)等于上次的投資額

C．追加的投資額應(yīng)大于上次的投資額

D．立即平倉，退出市場(chǎng)

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