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為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)期貨從業(yè)資格課程 全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn),小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格相關(guān)資料,希望對(duì)您參加本次考試有所幫助??!
19.【答案】C
【解析】期貨公司向客戶收取的保證金由期貨公司代為保管,以保證客戶履約,其所有權(quán)依舊歸屬客戶。
20.【答案】D
【解析】止損指令是指當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到客戶預(yù)計(jì)的價(jià)格水平時(shí),即變?yōu)槭袃r(jià)指令予以執(zhí)行的一種指令。限價(jià)指令是指執(zhí)行時(shí)必須按限定價(jià)格或更好的價(jià)格成交的指令??蛻舾鶕?jù)實(shí)際情況,應(yīng)該止損的同時(shí)限價(jià)賣出。
21.【答案】A
【解析】開盤價(jià)集合競(jìng)價(jià)在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行。其中前4分鐘為期貨合約買、賣價(jià)格指令申報(bào)時(shí)間,后1分鐘為集合競(jìng)價(jià)撮合時(shí)間,開市時(shí)產(chǎn)生開盤價(jià)。
22.【答案】C
【解析】當(dāng)買入價(jià)大于、等于賣出價(jià)時(shí)則自動(dòng)撮合成交,撮合成交價(jià)等于買入價(jià)、賣出價(jià)和前一成交價(jià)三者中居中的一個(gè)價(jià)格。
23.【答案】D
【解析】期貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度,客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當(dāng)客戶處于盈利狀態(tài)時(shí),只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額,則客戶可以將超過部分提現(xiàn);當(dāng)客戶處于虧損狀態(tài)時(shí),一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額,則客戶必須追加保證金,否則就會(huì)被強(qiáng)制平倉。這意味著客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額加上追加保證金與提現(xiàn)部分和最終數(shù)額之差。
24.【答案】B
【解析】在期貨交易中,套期保值是現(xiàn)貨商利用期貨市場(chǎng)來抵銷現(xiàn)貨市場(chǎng)中價(jià)格的反向運(yùn)動(dòng)。當(dāng)現(xiàn)貨市場(chǎng)損失時(shí),可以通過期貨市場(chǎng)獲利;反之則從現(xiàn)貨市場(chǎng)獲利,以保證獲得穩(wěn)定收益。
25.【答案】B
【解析】空頭套期保值是投資者在現(xiàn)貨市場(chǎng)中持有資產(chǎn),在相關(guān)的期貨合約中做空頭的狀態(tài)。
26.【答案】C
【解析】基差是指某一特定商品在某一特定時(shí)間和地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與該商品在期貨市場(chǎng)的期貨價(jià)格之差,即基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。C項(xiàng)對(duì)于空頭套期保值者,如果基差意外地?cái)U(kuò)大,套期保值者的頭寸就會(huì)得到改善;相反,如果基礎(chǔ)意外地縮小,套期保值者的情況就會(huì)惡化。對(duì)于多頭套期保值者來說,情況正好相反。
27.【答案】D
【解析】正向市場(chǎng)中,期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨價(jià)格,賣出套期保值者通過基差的縮小,得到全部的保護(hù),可能還會(huì)有盈余。
28.【答案】B
【解析】基差走弱20元/噸,賣出套期保值虧損,虧損額為20×10×10=2000(元)。
29.【答案】D
【解析】從交易方式來看,投機(jī)交易主要是利用期貨市場(chǎng)中的價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行買空賣空,從而獲得價(jià)差收益。
30.【答案】B
【解析】短線交易者一般是當(dāng)天下單,在一日或幾日內(nèi)了結(jié)。
31.【答案】B
【解析】上升趨勢(shì)線的上側(cè),說明未來價(jià)格有上漲的趨勢(shì)。因此買人。
32.【答案】B
【解析】該投機(jī)者的平均賣價(jià)為65150元/噸,則當(dāng)價(jià)格變?yōu)?5150元/噸時(shí),將2手銅合約平倉可以盈虧平衡。
33.【答案】A
【解析】在買入合約后,如果價(jià)格下降則進(jìn)一步買人合約,以求降低平均買入價(jià),一旦價(jià)格反彈可在較低價(jià)格上賣出止虧盈利,這稱為平均買低。
34.【答案】B
【解析】無論是近期合約還是遠(yuǎn)期合約,隨著各自交割月的臨近,與現(xiàn)貨價(jià)格的差異都會(huì)逐步縮小,直到收斂。
35.【答案】A
【解析】套利可以為避免價(jià)格劇烈波動(dòng)而引起的損失提供某種保護(hù),其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較單方向的普通投機(jī)交易小。
36.【答案】B
【解析】建倉時(shí)價(jià)差為9月份價(jià)格減去11月份價(jià)格,等于27美分/蒲式耳,至8月1日,仍按9月份價(jià)格減去11月份價(jià)格計(jì)算,價(jià)差變?yōu)?27美分/蒲式耳,其價(jià)差縮小了(注意:不能根據(jù)絕對(duì)值來判斷)。
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