期貨從業(yè)資格

期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)真題解析 

1.關(guān)于開(kāi)盤(pán)價(jià)與收盤(pán)價(jià)，正確的說(shuō)法是(　　)。

A.開(kāi)盤(pán)價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生，收盤(pán)價(jià)由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生

B.開(kāi)盤(pán)價(jià)由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生，收盤(pán)價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生

C.都由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生

D.都由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生

2.FCM是(　　)的簡(jiǎn)稱(chēng)。

A.投機(jī)商

B.交易所

C.期貨經(jīng)紀(jì)商

D.結(jié)算所

3.目前，期貨交易中成交量最大的品種是(　　)。

A.股指期貨

B.利率期貨

C.能源期貨

D.農(nóng)產(chǎn)品期貨

4.大連大豆期貨市場(chǎng)某一合約的賣(mài)出價(jià)為2100元/噸，買(mǎi)入價(jià)為2103元/噸，前一成交價(jià)為2101元/噸，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為(　　)元/噸。

A.2100

B.2101

C.2102

D.2103

5.對(duì)于結(jié)算擔(dān)保金制度描述不當(dāng)?shù)氖?　　)。

A.全員結(jié)算制度和會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度都配套使用結(jié)算擔(dān)保金制度

B.全員結(jié)算制度配套使用擔(dān)保金制度論壇

C.會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度配套使用結(jié)算擔(dān)保金制度

D.結(jié)算擔(dān)保金制度可隨意配套使用，但不是必須使用

6.美國(guó)期貨市場(chǎng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是(　　)。

A.財(cái)政部

B.證券交易委員會(huì)

C.商品交易委員會(huì)

D.聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)

7.當(dāng)判斷基差風(fēng)險(xiǎn)大于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)時(shí)(　　)

A.仍應(yīng)避險(xiǎn)

B.不應(yīng)避險(xiǎn)

C.可考慮局部避險(xiǎn)

D.無(wú)所謂

9.漲跌停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)一般是指某一期貨合約在某一交易日收盤(pán)前(　　)出現(xiàn)的只有停板價(jià)位買(mǎi)入(賣(mài)出)申報(bào)、沒(méi)有停板價(jià)位賣(mài)出(買(mǎi)入)申報(bào)，或者一有賣(mài)出(買(mǎi)入)申報(bào)就成交，但未打開(kāi)停板價(jià)位的情況。

A.5分鐘

B.10分鐘

C.15分鐘

D.20分鐘

10.在正向市場(chǎng)中，當(dāng)基差走弱時(shí)，代表(　　)。

A.期貨價(jià)格上漲的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格大

B.期貨價(jià)格上漲的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格小

C.期貨價(jià)格下跌的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格大

D.期貨價(jià)格下跌的幅度較現(xiàn)貨價(jià)格小

參考答案及解析：

1.C【解析】開(kāi)盤(pán)價(jià)和收盤(pán)價(jià)均由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生。

2.C【解析】FCM是期貨經(jīng)紀(jì)商的簡(jiǎn)稱(chēng)。

3.A【解析】目前，股指期貨已成為金融期貨，同時(shí)也是所有期貨交易品種中交易量最大的品種。

4.B【解析】成交價(jià)為賣(mài)出價(jià)、買(mǎi)入價(jià)和前一成交價(jià)中的居中價(jià)格。2103>2101>2100，因此，撮合成交價(jià)為2101(元/噸)。

5.C【解析】實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所應(yīng)當(dāng)配套建立結(jié)算擔(dān)保金制度。結(jié)算會(huì)員通過(guò)繳納結(jié)算擔(dān)保金實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)公擔(dān)。結(jié)算擔(dān)保金是指由結(jié)算會(huì)員依交易所規(guī)定繳存的，用于應(yīng)對(duì)結(jié)算會(huì)員違約風(fēng)險(xiǎn)的共同擔(dān)保資金。

6.C【解析】美國(guó)期貨市場(chǎng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是商品交易委員會(huì)。

7.B【解析】套期保值是利用期貨的價(jià)差來(lái)彌補(bǔ)現(xiàn)貨的價(jià)差，即以基差風(fēng)險(xiǎn)取代現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)判斷基差風(fēng)險(xiǎn)大于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不應(yīng)避險(xiǎn)。

9.A【解析】漲跌停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)一般是指某一期貨合約在某一交易日收盤(pán)前5分鐘出現(xiàn)的只有停板價(jià)位買(mǎi)入(賣(mài)出)申報(bào)、沒(méi)有停板價(jià)位賣(mài)出(買(mǎi)入)申報(bào)，或者一有賣(mài)出(買(mǎi)入)申報(bào)就成交但未打開(kāi)停板價(jià)位的情況。

10.A【解析】在正向市場(chǎng)中，當(dāng)基差走弱時(shí)，基差為負(fù)且絕對(duì)數(shù)值越來(lái)越大。

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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