期貨從業(yè)資格

為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)期貨從業(yè)資格考試課程 全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格考試相關(guān)資料，希望對(duì)您參加本次考試有所幫助??！

36．客戶既未對(duì)交易結(jié)算單記載事項(xiàng)確認(rèn)，也未提出異議的，視為對(duì)交易結(jié)算單的確認(rèn)．

37．如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)會(huì)員沒(méi)有對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)提出異議，也不能視作會(huì)員已認(rèn)可結(jié)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性．

38．當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金超過(guò)昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分從會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃．當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金低于昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分劃入會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金．

39．手續(xù)費(fèi)，稅金等各項(xiàng)費(fèi)用不得從會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金中直接扣劃．

40．客戶被通知追加保證金后，不能按時(shí)追加保證金的，期貨經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)將該客戶部分或全部持倉(cāng)強(qiáng)行平倉(cāng)，直至保證金余額能夠維持其剩余頭寸．

41．在規(guī)定交割期限內(nèi)賣方未交付貨物的，構(gòu)成交割違約．

42．在規(guī)定交割期限內(nèi)買方未解付貨款或解付不足的，構(gòu)成交割違約．

43．實(shí)物交割應(yīng)以客戶的名義進(jìn)行．

44．開(kāi)立帳戶實(shí)質(zhì)上投資者(委托人)與期貨經(jīng)紀(jì)公司(代理人)之間建立的一種信用關(guān)系．

45．套期保值是交易者在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出一定量的現(xiàn)貨商品的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨品種相同，數(shù)量相當(dāng)，方向相同的期貨合約．

46．期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格，就會(huì)有套利者買入低價(jià)現(xiàn)貨，賣出高價(jià)現(xiàn)貨，以低價(jià)買入的現(xiàn)貨在期貨市場(chǎng)上高價(jià)拋出，在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的情況下實(shí)現(xiàn)盈利．

47．基差的數(shù)值并不是恒定的，基差的變化使套期保值承擔(dān)著一定的風(fēng)險(xiǎn)，套期保值者并不能完全將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去．

48．基差是現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格的變動(dòng)幅度和變化方向不一致所引起的，所以，只要套期保值者隨時(shí)觀察基差的變化，并選擇有利的時(shí)機(jī)完成交易，就會(huì)取得較好的保值效果，甚至獲得額外收益．

49．我國(guó)交易所都推出的期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，是買賣雙方按達(dá)成的現(xiàn)貨買賣協(xié)議進(jìn)行與期貨合約標(biāo)的物種類相同，數(shù)量相當(dāng)?shù)默F(xiàn)貨交換．

50．套期圖利者是投機(jī)者的一種．

51．套期圖利簡(jiǎn)稱套利，也叫套利交易或價(jià)差交易．

52．套利交易指的是在買入或賣出某種期貨合約的同時(shí)，賣出或買入相關(guān)的另一種期貨合約，并在某個(gè)時(shí)間同時(shí)將兩種合約平倉(cāng)的交易方式．

53．套利行為與套期保值行為在本質(zhì)上是相同的．

54．套期圖利交易是從不同的兩個(gè)期貨合約彼此之間的相對(duì)價(jià)格差異套取利潤(rùn)．

55．價(jià)格下跌，向下跌破價(jià)格形態(tài)趨勢(shì)線或移動(dòng)平均線，同時(shí)出現(xiàn)大成交量，是價(jià)格下跌的信號(hào)，強(qiáng)調(diào)趨勢(shì)反轉(zhuǎn)形成空頭市場(chǎng)．

56．在上升趨勢(shì)中，將兩個(gè)低點(diǎn)連成一條直線，就得到上升趨勢(shì)線．

57．用1個(gè)單位或100個(gè)單位的外國(guó)貨幣作為標(biāo)準(zhǔn)，折算為一定數(shù)額本國(guó)貨幣，稱為間接標(biāo)價(jià)法．

58．歐洲美元期貨是一種外匯期貨．

59．現(xiàn)金結(jié)算，是指期貨合約到期時(shí)不進(jìn)行實(shí)物交割，而是根據(jù)最后交易日的結(jié)算價(jià)格計(jì)算交易雙方的盈虧，并直接劃轉(zhuǎn)雙方的保證金以結(jié)清頭寸的一種結(jié)算方式．

60．人們常說(shuō)的道瓊斯指數(shù)通常是指道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)．

61．看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方向期貨期權(quán)的賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后，即擁有在期權(quán)合約的有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)．

62．美式期權(quán)是指在規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何時(shí)候可以行使權(quán)利．

63．執(zhí)行價(jià)格是指期權(quán)的買賣雙方敲定的期貨期權(quán)合約的價(jià)格．

64．一般來(lái)說(shuō)，執(zhí)行價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格的差額越大，則時(shí)間價(jià)值就越?。?/p>

65．當(dāng)一種期權(quán)處于極度實(shí)值或極度虛值時(shí)，其時(shí)間價(jià)值都將為零．

66．買入看漲期權(quán)的交易對(duì)手就是賣出看跌期權(quán)．

67．在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買方必須繳納保證金．

68．期貨投資基金屬于投資基金范疇，與共同基金和對(duì)沖基金有密切的聯(lián)系．

69．基金管理人也稱為基金公司，是適應(yīng)投資基金的操作而產(chǎn)生的基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，是投資基金的設(shè)計(jì)者和基金運(yùn)作的決策者．

70．對(duì)于臨近交割月份的期貨合約，隨著交割月的臨近，由于交易量會(huì)逐漸減少，應(yīng)逐日降低保證金的比率．

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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