期貨從業(yè)資格

為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)期貨從業(yè)資格考試課程 全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格考試相關(guān)資料，希望對您參加本次考試有所幫助??！

136. 不同的交易所，以及不同的實物交割方式，交割結(jié)算價的選取也不盡相同。(  )

參考答案：√

137. 套期保值是利用現(xiàn)貨和期貨市場價格的不同走勢而進(jìn)行的一種避免價格風(fēng)險的方法。(  )

參考答案：×

解題思路：套期保值是利用同種商品的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格走勢一致，現(xiàn)貨市場與期貨市場價隨期貨合約到期日的臨近，兩者趨向一致而進(jìn)行的一種避免價格風(fēng)險的方法。

138. 商品保管費(fèi)，如倉庫租賃費(fèi)、檢驗管理費(fèi)、保險費(fèi)和商品正常的損耗等，不屬于期貨商品流通費(fèi)用。(  )

參考答案：×

解題思路：從期貨交易開始到實物交割之間的一段時間內(nèi)，為保管商品發(fā)生的費(fèi)用，如倉庫租賃費(fèi)、檢驗管理費(fèi)、保險費(fèi)和商品正常的損耗等，形成一系列開支。

139. 在正常情況下，期貨價格高于現(xiàn)貨價格(或者近期月份合約價格低于遠(yuǎn)期月份合約價格)，基差為負(fù)值，這種市場狀態(tài)稱為正向市場，或者正常市場。(  )

參考答案：√

140. 期貨的交易方式吸引了大量期貨投機(jī)者參與交易，而投機(jī)者的參與大大增加了期貨市場的流動性。(  )

參考答案：√

141. 從持倉時間區(qū)分投機(jī)者類型包括短線交易者、當(dāng)日交易者和"搶帽子"者三種。(  )

參考答案：×

解題思路：從持倉時間區(qū)分，投機(jī)者類型可分為長線交易者、短線交易者、當(dāng)日交易者和"搶帽子"者。

142. 一般情況下，個人傾向是決定可接受的最低獲利水平和最大虧損限度的重要因素。(  )

參考答案：√

143. 套利的關(guān)鍵在于合約間的價格差，與價格的特定水平?jīng)]有關(guān)系。(  )

參考答案：√

144. 在正向市場中，如果近期供給量增加而需求減少，則跨期套利者應(yīng)該進(jìn)行牛市套利。(  )

參考答案：×

解題思路：在正向市場中，如果近期供給量增加而需求量減少，則跨期套利者應(yīng)該進(jìn)行熊市套利。

145. 當(dāng)投機(jī)者預(yù)計到兩張期貨合約之間的價差超過正常價格差距時，套利交易者有可能利用這一價差，在買進(jìn)一張低價合約的同時，賣出另一張高價合約，以便日后市場情況對其有利時將在手合約對沖。(  )

參考答案：√

146. 價格下跌，向下跌破價格形態(tài)趨勢線或移動平均線，同時出現(xiàn)大成交量，是價格下跌的信號，強(qiáng)調(diào)趨勢反轉(zhuǎn)形成空頭市場。(  )

參考答案：√

147. 三角形態(tài)是屬于突破反轉(zhuǎn)形態(tài)的一類形態(tài)。(  )

參考答案：×

解題思路：三角形態(tài)屬于持續(xù)整理的形態(tài)。

148. 壓力線又稱為阻力線。當(dāng)價格上漲到某價位附近時，價格會停止上漲，甚至回落，這是因為空方在此拋出造成的。(  )

參考答案：√

149. 由于歐元的流通，導(dǎo)致外匯市場上交易品種的減少，交易量也相應(yīng)有所減少。(  )

參考答案：√

150. 歐洲美元期貨是一個外匯期貨的品種。(  )

參考答案：×

解題思路：歐洲美元并非外匯的范疇，相對應(yīng)地，歐洲美元期貨也并非外匯期貨的范疇。

151. CME的3個月國債期貨合約成交價為92，這意味著該國債3個月的實際收益率為2％。(  )

參考答案：×

解題思路：CME的3個月國債期貨合約成交價為92，意味著年貼現(xiàn)率為(100-92)％=8％，即3個月的貼現(xiàn)率為8％÷4=2％。

152. 股價指數(shù)期貨可以實物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算。(  )

參考答案：×

解題思路：股價指數(shù)期貨只可以現(xiàn)金結(jié)算，不可以實物交割。

153. 在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買方必須繳納保證金。(  )

參考答案：×

解題思路：在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)賣方必須繳納保證金。

154. 理論上講，在期權(quán)交易中，賣方所承擔(dān)的風(fēng)險是有限的，而獲利的空間是無限的。(  )

參考答案：×

解題思路：在期權(quán)交易中，買方所承擔(dān)的風(fēng)險是有限的，只付出期權(quán)費(fèi)，而獲利的空間是無限的。

155. 牛市看漲垂直套利期權(quán)組合主要運(yùn)用在看好后市，但是又缺乏足夠信心的情況下使用，它還可以降低權(quán)利金成本。(  )

參考答案：√

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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