期貨從業(yè)資格

2011年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識模擬題

1、近一段時間來，9 月份黃豆的最低價為2280 元/噸，達到最高價3460 元/噸后開始回落，則根據(jù)百分比線，價格回落到()左右后，才會開始反彈。

A、2673 元/噸

B、3066 元/噸

C、2870 元/噸

D、2575 元/噸

答案：A

解析：如題，根據(jù)教材百分比線理論，當回落到1/3 處，人們一般認為回落夠了，此時回落價格=(3460-2280)×1/3=393，因此此時價格=2280+393=2673。

2、某金礦公司公司預計三個月后將出售黃金，故先賣出黃金期貨，價格為298 美元，出售黃金時的市價為308 美元，同時以311 美元回補黃金期貨，其有效黃金售價為()。

A、308 美元

B、321 美元

C、295 美元

D、301 美元

答案：C

解析：如題，首先判斷虧損還是盈利，賣出(空頭)→價格下跌為盈利，現(xiàn)價格上漲，故期貨是虧損的，虧損額=311-298=13 美元。故有效黃金售價=308-13=295。

3、某投機者在6 月份以180 點的權(quán)利金買入一張9 月份到期，執(zhí)行價格為13000 點的股票指數(shù)看漲期權(quán)，同時他又以100 點的權(quán)利金買入一張9 月份到期，執(zhí)行價格為12500 點的同一指數(shù)看跌期權(quán)。從理論上講，該投機者的最大虧損為()。

A、80 點

B、100 點

C、180 點

D、280 點

答案：D

解析：如題，該投機者兩次購買期權(quán)支出=180+100=280 點，該投機者持有的都是買權(quán)，當對自己不利時，可以選擇不行權(quán)，因此其最大虧損不會超過購買期權(quán)的支出。

2011年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識模擬題

4、某大豆交易者在現(xiàn)貨價與期貨價分別為50.50 元和62.30 元時，買入期貨來規(guī)避大豆?jié)q價的風險，最后在基差為-18.30時平倉，該套期保值操作的凈損益為()。

A、11.80 元

B、-11.80 元

C、6.50 元

D、-6.50 元

答案：C

解析：如題，利用基差來計算，購買時基差=50.50-62.30=-11.80 元，基差由-11.80 縮小至-18.30，基差縮小，買入操作為盈利，盈利值=18.30-11.80=6.50 元。

5、已知最近二十天內(nèi)，5月份強筋麥的最高價為2250 元/噸，最低價為1980 元/噸，昨日的K值為35，D值為36，今日收盤價為2110 元/噸，則20 日RSV值為()，今天K值為()，今日D值為()，今日J 值為()。

A、28，32，41，33

B、44，39，37，39

C、48，39，37，33

D、52，35，41，39

答案：C

解析：如題，按照教材公式，n日RSV=(Cn-Ln)/(Hn-Ln)×100=(2110-1980)/(2250-1980)×100=48，

今日K值=2/3×昨日K值+1/3 今日RSV=2/3×35+1/3×48=39，今日D 值=2/3×昨日D 值+1/3 今日K值

=2/3×36+1/3×39=37，J 值=3D-2K=3×37-2×39=33。

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（責任編輯：中大編輯）

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