期貨從業(yè)資格

為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)期貨從業(yè)資格課程 全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格相關(guān)資料，希望對您參加本次考試有所幫助！！

19.如何識別季節(jié)性走勢規(guī)律?

識別某期貨品種季節(jié)性走勢的常用方法是計(jì)算季節(jié)性指數(shù)，即利用統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出預(yù)測目標(biāo)的季節(jié)性指數(shù)，以測定季節(jié)性波動的規(guī)律性。

20.分類排序法適用于什么情況?步驟是怎么樣的?

分類排序法適用于有效數(shù)據(jù)時間不長;數(shù)據(jù)不全面和無法滿足定量分析方法對資料以及數(shù)據(jù)全面性的要求的情況。

分類排序法的基本步驟：a.確定影響價格的主要因素或指標(biāo);b.將每一個因素或指標(biāo)的狀態(tài)按里多、利空的程度進(jìn)行等級劃分;c.對每一個因素或指標(biāo)的狀態(tài)進(jìn)行評估，得出對應(yīng)的數(shù)值;d.將所有指標(biāo)的所得到的數(shù)值想家求和，并根據(jù)加總數(shù)值評估該品種未來趨勢。

21.回歸分析法有何優(yōu)點(diǎn)?在使用該法時，應(yīng)注意哪些問題?

回歸分析法的優(yōu)點(diǎn)：首先，回歸分析法在分析多因素模型時，更加簡單和方便;其次，運(yùn)用回歸模型，只要采用的模型和數(shù)據(jù)相同，通過標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)方法可以計(jì)算出唯一的結(jié)果，但在圖和表的形式中，數(shù)據(jù)之間關(guān)系的解釋往往因人而異，不同分析者畫出的擬合曲線很可能也是不一樣的。如果用回歸分析，不同的分析者根據(jù)這些數(shù)據(jù)可獲得相同的擬合曲線;最后，回歸分析可以準(zhǔn)確地計(jì)量各個因素之間的相關(guān)程度和回歸擬合程度的高低，提高預(yù)測方程式的效果。

使用回歸分析方法時，應(yīng)注意的問題：應(yīng)用一元線性回歸分析法，必須對影響市場現(xiàn)象的多種因素做全面的分析。只有當(dāng)諸多的影響因素中，確實(shí)存在一個對因變量影響作用明顯高于其他因素的變量，才適合將它作為自變量，應(yīng)用一元線性回歸分析法進(jìn)行分析。

22.基本面分析有哪些基本步驟?

A. 熟悉品種背景：熟悉的過程其實(shí)是學(xué)習(xí)的過程。閱讀大量的相關(guān)背景資料及文獻(xiàn)是必須的，但這些資料的優(yōu)點(diǎn)是介紹比較系統(tǒng)，缺點(diǎn)是缺乏動態(tài)跟蹤且分析深度有限;

B. 收集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)是基本面分析最基本的元素，可以從特定的政府部門、非營利研究機(jī)構(gòu)和營利性研究機(jī)構(gòu)等組織獲取;

C. 辨析及處理數(shù)據(jù)：不同的統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)、不同的統(tǒng)計(jì)組織、不同的統(tǒng)計(jì)口徑及不同的統(tǒng)計(jì)方法會造成數(shù)據(jù)有矛盾之處。對于分析者而言，必須對這些數(shù)據(jù)的含義及由來有一個清晰的了解。

23.基本面數(shù)據(jù)處理應(yīng)該注意什么問題?

由于基本面分析涉及的時間周期較長，價格有自然上漲趨勢，因此在涉及分析商品的長期價格時，應(yīng)該提出通貨膨脹對價格的影響

24.解釋模型和預(yù)測模型有何區(qū)別?

解釋模型的影響因素與價格的時間幾乎同步，在變量下面以下標(biāo)t的形式來表示變量發(fā)生的時間，表示為：Pt=f(xt，yt，zt);解釋模型在實(shí)際運(yùn)用中有可能為混合模型。

預(yù)測模型的影響因素與價格的時間不同步，在變量下面以下標(biāo)t-1的形式來表示變量發(fā)生的時間，表示為：Pt-1=f(x t-1，y t-1，z t-1);預(yù)測模型只有當(dāng)解釋模型中的因素預(yù)測相對容易時才可用于預(yù)測。

25.建立模型有哪些注意事項(xiàng)?

A. 對建立模型者而言，當(dāng)模型不能解釋過去某段時間內(nèi)價格行為時，也有積極的意義。

B. 必須分清實(shí)際數(shù)據(jù)與在此之前的估計(jì)值之間的差別。

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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