期貨從業(yè)資格

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期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》強(qiáng)化訓(xùn)練題

二、多項(xiàng)選擇題

61.ACD【解析】B項(xiàng)屬于持續(xù)整理形態(tài)。

62.ABC【解析】在反轉(zhuǎn)突破形態(tài)中，只有圓弧形態(tài)的反轉(zhuǎn)深度和高度是不可測(cè)的。

63.ABC【解析】三角形是屬于持續(xù)整理形態(tài)的一類形態(tài)。它主要分為三種：對(duì)稱三角形、上升三角形和下降三角形。

64.BC【解析】DIF和DEA均為負(fù)值時(shí)，屬空頭市場(chǎng)；短期RSI<長(zhǎng)期RSI，屬空頭市場(chǎng)。

65.BCD【解析】根據(jù)各種合約標(biāo)的物的不同性質(zhì)，通常將金融期貨分為三大類：外匯期貨、利率期貨和股票指數(shù)期貨(包括股票期貨)。能源期貨屬于商品期貨。

66.ABD【解析】C項(xiàng)為商品交易顧問(wèn)的職責(zé)。

67.ABCD【解析】此外，涉及期貨投資基金監(jiān)管的法律法規(guī)還有《1940年投資公司法》、《1999年金融服務(wù)現(xiàn)代化法》等。

68.AB【解析】期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易所的管理風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。前者是指由于交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理制度不健全或者執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度不嚴(yán)、交易者違規(guī)操作等原因所造成的風(fēng)險(xiǎn)，后者則是指由于計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)或通訊信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

69.BCD【解析】除BCD三項(xiàng)外，自律組織還包括證券期貨業(yè)協(xié)會(huì)(SFA)，監(jiān)管涉及證券、期貨和期權(quán)業(yè)務(wù)的公司。

70.ACD【解析】投資基金發(fā)行的基金券是一種面向社會(huì)大眾的投資工具。

71.ABC【解析】在基金單位贖回過(guò)程中，涉及的內(nèi)容有贖回價(jià)格、贖回程序和短期交易費(fèi)用。

72.ABCD【解析】期貨投資基金風(fēng)險(xiǎn)控制的具體內(nèi)容包括四個(gè)方面：風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量；風(fēng)險(xiǎn)控制的原則和目標(biāo)；風(fēng)險(xiǎn)管理方法；投資限制。

73.CD【解析】期貨投資基金的監(jiān)管模式有三種：國(guó)家嚴(yán)格統(tǒng)一監(jiān)管模式；行業(yè)自律組織監(jiān)管模式；公司自律管理模式。

74.ACD【解析】大量的新交易者進(jìn)入期貨市場(chǎng)會(huì)增加期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性。

75.ABD【解析】不可控風(fēng)險(xiǎn)可分為宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)和政策性風(fēng)險(xiǎn)。宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)影響商品供求關(guān)系進(jìn)而影響相關(guān)期貨品種的價(jià)格而產(chǎn)生的。具體可分為不可抗力的自然因素變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，以及由于政治因素、經(jīng)濟(jì)因素和社會(huì)因素等變化的風(fēng)險(xiǎn)。

76.AB【解析】匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，此外，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)還包括權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。

77.ABCD【解析】客戶作為期貨市場(chǎng)利益驅(qū)動(dòng)的主體，其風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是：維持自身投資的權(quán)益，保障自身財(cái)務(wù)的安全?？蛻舫？刹扇☆}中四項(xiàng)措施來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)。

78.ABC【解析】期貨公司從業(yè)人員只能向客戶提供投資建議，不得為客戶決策。

79.ABC【解析】具有同一相關(guān)商品的期權(quán)稱為同一種期權(quán)。每一種期權(quán)又分為不同敲定價(jià)格、到期日和交易單位的期權(quán)。具有相同敲定價(jià)格、相同到期日和相同交易單位的期權(quán)稱為同一組或同一系列期權(quán)。

80.AD【解析】根據(jù)期權(quán)合約的特性，企業(yè)可以通過(guò)買入看漲期權(quán)為應(yīng)付賬款套期保值：當(dāng)有效期滿外幣升值時(shí)，可以行使期權(quán)合約，按約定價(jià)格買入外匯；否則就放棄這一權(quán)利，按當(dāng)時(shí)的即期匯率買入外匯。同理，企業(yè)可以通過(guò)買入看跌期權(quán)為應(yīng)收賬款套期保值。

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