期貨從業(yè)資格

為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)2012年期貨從業(yè)資格考試課程，全面的了解期貨資格考試教材的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2012年期貨從業(yè)資格考試輔導(dǎo)資料，希望對(duì)您參加本次考試有所幫助！

四、分析計(jì)算題(本題共10個(gè)小題，每題2分，共20分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填人括號(hào)內(nèi))

161．某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以200點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指()點(diǎn)時(shí)，該投資者能夠獲得最大的盈利。

A．小于9500

B．大于等于9500點(diǎn)小于10000

C．大于等于10000點(diǎn)小于等于10500

D．大于10500點(diǎn)小于等于11100

162．6月5日，某客戶在大連商品交易所開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)進(jìn)7月份大豆期貨合約20手，成交價(jià)格為2220元／噸，當(dāng)天平倉(cāng)10手合約，成交價(jià)格為2230元／噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2215元／噸，交易保證金比例為5％，則該客戶當(dāng)天的平倉(cāng)盈虧、持倉(cāng)盈虧和當(dāng)日交易保證金分別是()元。

A．500；-1000；11075

B．1000；-500；11075

C．-500；-1000；11100

D．1000；500；22150

163．某投機(jī)者預(yù)測(cè)8月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買(mǎi)入1手(10噸／手)大豆期貨合約，成交價(jià)格為2010元／噸。此后價(jià)格下降到2000元／噸，該投機(jī)者再次買(mǎi)入1手合約，則該投機(jī)者的持倉(cāng)平均價(jià)格為()元／噸。

A．2000

B．2005

C．2010

D．2015

164．7月1日，某投資者以7200美元／噸的價(jià)格買(mǎi)入l手10月份銅期貨合約，同時(shí)以7100美元／噸的價(jià)格賣(mài)出1手12月銅期貨合約。到了9月1日，該投資者同時(shí)以7350美元／噸、7200美元／噸的價(jià)格分別將10月和12月合約同時(shí)平倉(cāng)。該投資者的盈虧狀況為()美元／噸。

A．虧損100

B．盈利100

C．虧損50

D．盈利50

165．5月15日，某交易所8月份黃金期貨合約的價(jià)格為399．5美元／盎司，10月份黃金期貨合約的價(jià)格為401美元／盎司。某交易者此時(shí)入市，買(mǎi)人一份8月份黃金期貨合約，同時(shí)賣(mài)出一份10月份黃金期貨合約。在不考慮其他因素影響的情況下，則下列選項(xiàng)中能使該交易者盈利最大的是()。

A．8月份黃金合約的價(jià)格漲至402．5美元／盎司，10月份黃金合約的價(jià)格漲至401．5美元／盎司

B．8月份黃金合約的價(jià)格降至398．5美元／盎司，10月份黃金合約的價(jià)格降至399．5美元／盎司

C．8月份黃金合約的價(jià)格漲至402．5美元／盎司，lO月份黃金合約的價(jià)格漲至404．00美元／盎司

D．8月份黃金合約的價(jià)格降至398．5美元／盎司，10月份黃金合約的價(jià)格降至397．00美元／盎司

166．某投資者5月份以5美元／盎司的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)1張執(zhí)行價(jià)為400美元／盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，又以4．5美元／盎司的權(quán)利金賣(mài)出1張執(zhí)行價(jià)為400美元／盎司的6月份黃金看漲期權(quán)，再以市場(chǎng)價(jià)398美元／盎司買(mǎi)進(jìn)1手6月份的黃金期貨合約，則該投資者到期結(jié)算可以獲利()美元。

A．2．5

B．2

C．1．5

D．0．5

167．6月5日，買(mǎi)賣(mài)雙方簽訂一份3個(gè)月后交割一籃子股票組合的遠(yuǎn)期合約。該一籃子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)。此時(shí)的恒生指數(shù)為15000點(diǎn)，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，市場(chǎng)年利率為8％。該股票組合在8月5日可收到20000港元的紅利。則此遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為()港元。

A．700023

B．744867

C．753857

D．754933

168．某投資者在5月2日以20美元／噸的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140美元／噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時(shí)以10美元／噸的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期執(zhí)行價(jià)格為130美元／噸的小麥看跌期權(quán)。9月時(shí)，相關(guān)期貨合約價(jià)格為150美元／噸，則該投資者的投資結(jié)果是()。(每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì))

A．虧損10美元／噸

B．虧損20美元／噸

C．盈利10美元／噸

D．盈利20美元／噸

169．某投機(jī)者買(mǎi)人2手(1手=5000蒲式耳)執(zhí)行價(jià)格為3．35美元／蒲式耳的玉米看漲期權(quán)，當(dāng)玉米期貨合約價(jià)格變?yōu)?．50美元／蒲式耳時(shí)，在不考慮其他因素的情況下，如果該投機(jī)者此時(shí)行權(quán)，并且于3日后以3．55美元／蒲式耳的價(jià)格將合約平倉(cāng)，則他的凈收益為()美元。

A．3000

B．2500

C．2000

D．1500

170．假定6月份，豆油的期貨價(jià)格為5300元／噸，某投機(jī)商預(yù)測(cè)近期豆油價(jià)格有上漲的趨勢(shì)，于是，決定采用買(mǎi)空看跌期權(quán)套利，即以110元／噸的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)敲定價(jià)格為5300元10月份豆油看跌期權(quán)臺(tái)約，又以170元的價(jià)格賣(mài)出敲定價(jià)格為5400元相同的到期日的豆油看跌期權(quán)，則最大利潤(rùn)和最大虧損分別為()。

A．最大利潤(rùn)為60元；最大虧損為40元

B．最大利潤(rùn)為50元；最大虧損為40元

C．最大利潤(rùn)為50元；最大虧損為30元

D．最大利潤(rùn)為60元；最大虧損為30元

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