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價(jià)差套利
一、價(jià)差交易的價(jià)差
價(jià)差是指兩種相關(guān)的期貨合約價(jià)格之差,它是價(jià)差交易中非常重要的概念。
二、價(jià)差的擴(kuò)大與縮小
三、套利交易指令
(一)市場(chǎng)指令的使用
(二)限價(jià)指令的使用
四、套利交易的盈虧計(jì)算方法
五、買進(jìn)套利和賣出套利
六、跨期套利
(一)跨期套利的涵義
(二)不同交割月份合約的價(jià)格關(guān)系
(三)跨期套利的種類
1、牛市套利
2、熊市套利
3、蝶式套利
蝶式套利是兩個(gè)跨期套利的互補(bǔ)平衡的組合,可以說(shuō)是“套利的套利”。
(1)蝶式套利實(shí)質(zhì)上是同種商品跨交割月份的套利活動(dòng)。
(2)蝶式套利由兩個(gè)方向相反的跨期套利構(gòu)成,一個(gè)賣空套利和一個(gè)買空套利。
(3)連接兩個(gè)跨期套利的紐帶是居中月份的期貨合約。
(4)蝶式套利必須同時(shí)下達(dá)三個(gè)買空/賣空/買空的指令,并同時(shí)對(duì)沖。
七、跨商品套利
(一)相關(guān)商品間的套利
(二)原料與成品間的套利
1、大豆提油套利
2、反向大豆提油套利
八、跨市套利。
跨市套利在操作中應(yīng)特別注意以下幾方面因素:
(一)運(yùn)輸費(fèi)用
(二)交割品級(jí)的差異
(三)交易單位與匯率波動(dòng)
(四)保證金和傭金成本
九、套利的分析方法
1、圖標(biāo)分析法
2、季節(jié)性分析法
3、相同期間供求分析法
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