期貨從業(yè)資格

[單選題]在買方叫價(jià)交易中，如果現(xiàn)貨成交價(jià)格變化不大，期貨價(jià)格和升貼水呈()變動。

A正相關(guān)

B負(fù)相關(guān)

C不相關(guān)

D同比例

參考答案：B

[單選題]使用蒙特卡羅模擬法計(jì)算在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)，實(shí)施的第一步為()。

A篩選出足夠多的樣本

B假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)因子的分布

C進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)

D計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)因子的波動

參考答案：B

[單選題]關(guān)于收益增強(qiáng)型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)的說法錯(cuò)誤的是()。

A收益增強(qiáng)型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)具有收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu)，使得投資者從票據(jù)中獲得的利息率高于市場同期的利息率

B為了產(chǎn)生高出市場同期的利息現(xiàn)金流，通常需要在票據(jù)中嵌入股指期權(quán)空頭或者價(jià)值為負(fù)的股指期貨或遠(yuǎn)期合約

C收益增強(qiáng)類股指聯(lián)結(jié)票據(jù)的潛在損失是有限的，即投資者不可能損失全部的投資本金

D收益增強(qiáng)類股指聯(lián)結(jié)票據(jù)中通常會嵌入額外的期權(quán)多頭合約，使得投資者的最大損失局限在全部本金范圍內(nèi)

參考答案：C

[單選題]根據(jù)阿爾法策略示意圖，回答以下三題。

在構(gòu)建股票組合的同時(shí)，通過()相應(yīng)的股指期貨，可將投資組合中的市場收益和超額收益分離出來。

A買入

B賣出

C先買后賣

D買期保值

參考答案：B

[多選題]對二叉樹模型說法正確是()。

A模型不但可對歐式期權(quán)進(jìn)行定價(jià)，也可對美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)

B模型思路簡潔、應(yīng)用廣泛

C步數(shù)比較大時(shí)，二叉樹法更加接近現(xiàn)實(shí)的情形

D當(dāng)步數(shù)為n時(shí)，nT時(shí)刻股票價(jià)格共有n種可能

參考答案：ABC

[多選題]計(jì)算VaR時(shí)，需要建立資產(chǎn)組合價(jià)值與各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的數(shù)學(xué)關(guān)系模型，這些風(fēng)險(xiǎn)因子包括()。

A波動率

B利率

C個(gè)股價(jià)格

D股指期貨價(jià)格

參考答案：ABCD

[判斷題]利用場外工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖時(shí)，通過同時(shí)與多家機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，可以降低與單個(gè)交易對手交易額，從而降低信用風(fēng)險(xiǎn)。()

對

錯(cuò)

參考答案：對

[判斷題]互換可以用來增加交易中的杠桿。()

對

錯(cuò)

參考答案：對

[判斷題]中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)的發(fā)布日是每月的最后一個(gè)工作日。()

對

錯(cuò)

參考答案：錯(cuò)

[判斷題]β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對較低。()

對

錯(cuò)

參考答案：錯(cuò)

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