期貨從業(yè)資格

多選題

1.下列策略中，行權(quán)后成為期貨多頭的是()。

A.買進(jìn)期貨合約的看跌期權(quán)

B.買進(jìn)期貨合約的看漲期權(quán)

C.賣出期貨合約的看漲期權(quán)

D.賣出期貨合約的看跌期權(quán)

參考答案：BD

參考解析：買進(jìn)看跌期權(quán)和賣出看漲期權(quán)的履約后頭寸狀態(tài)是空頭;賣出看跌期權(quán)和買進(jìn)看漲期權(quán)的履約后頭寸狀態(tài)為多頭。

2.下列對點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的有()。

A.點(diǎn)價(jià)交易以某月份期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)

B.點(diǎn)價(jià)交易本質(zhì)上是一種為現(xiàn)貨貿(mào)易定價(jià)的方式

C.點(diǎn)價(jià)交易雙方并不需要參與期貨交易

D.點(diǎn)價(jià)交易一般在期貨交易所進(jìn)行

參考答案：ABC

參考解析：點(diǎn)價(jià)交易是指以某月份的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，以期貨價(jià)格加上或減去雙方協(xié)商同意的升貼水來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價(jià)格的定價(jià)方式。點(diǎn)價(jià)交易從本質(zhì)上看是一種為現(xiàn)貨貿(mào)易定價(jià)的方式，交易雙方并不需要參與期貨交易。

3.期貨價(jià)差套利包括()。

A.跨期套利

B.跨市場套利

C.跨品種套利

D.期現(xiàn)套利

參考答案：ABC

參考解析：價(jià)差套利包括跨期套利、跨品種套利和跨市套利。

4.隔夜掉期中0/N的掉期形式是()。

A.買進(jìn)當(dāng)天外匯，賣出下一交易日到期的外匯

B.賣出當(dāng)天外匯，買進(jìn)下一交易日到期的外匯

C.買進(jìn)下一交易日到期的外匯，賣出第二個(gè)交易日到期的外匯

D.賣出下一交易日到期的外匯，買進(jìn)第二個(gè)交易日到期的外匯

參考答案：AB

參考解析：O/N的掉期形式是買進(jìn)當(dāng)天外匯，賣出下一交易日到期的外匯;或賣出當(dāng)天外匯，買進(jìn)下一交易日到期的外匯。

5.某榨油廠在大連商品交易所做大豆買入套期保值，建倉時(shí)基差為-30元/噸，當(dāng)基差變?yōu)?)元/噸時(shí)，該經(jīng)銷商會出現(xiàn)凈盈利。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)

A.-70

B.10

C.-50

D.-10

參考答案：AC

參考解析：買入套期保值，基差走強(qiáng)出現(xiàn)凈虧損，基差走弱出現(xiàn)凈盈利。

編輯推薦：

2020年期貨從業(yè)考試報(bào)名時(shí)間及入口專題

期貨從業(yè)考試培訓(xùn) 零基礎(chǔ)輕松備考

（責(zé)任編輯：）

共2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁