期貨從業(yè)資格

為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)期貨從業(yè)資格課程 全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格相關(guān)資料，希望對(duì)您參加本次考試有所幫助！！

37．【答案】D

【解析】該種情況屬于在正向市場(chǎng)上進(jìn)行熊市套利。

38．【答案】A

【解析】大豆提油套利的作法是：購(gòu)買大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆油和豆粕的期貨合約，并將這些期貨交易頭寸一直保持在現(xiàn)貨市場(chǎng)上，購(gòu)人大豆或?qū)⒊善纷罱K銷售時(shí)才分別予以對(duì)沖。

39．【答案】B

【解析】一種商品的替代商品越多，對(duì)該商品的需求相對(duì)較小，因此價(jià)格變化會(huì)對(duì)此種商品有較大的影響。

40．【答案】B

【解析】期貨市場(chǎng)常用的技術(shù)分析手段為價(jià)格、交易量和持倉(cāng)量。

41．【答案】D

【解析】趨勢(shì)線延續(xù)的時(shí)間越長(zhǎng)就越有效。

42．【答案】D

【解析】MA最基本的思想是消除價(jià)格隨機(jī)波動(dòng)的影響，尋求價(jià)格波動(dòng)的趨勢(shì)。

43．【答案】A

【解析】當(dāng)WMS高于80，即處于超賣狀態(tài)。

44．【答案】B

【解析】芝加哥商品交易所創(chuàng)立于1874年，期初以農(nóng)產(chǎn)品交易為主，1972年，該所為進(jìn)行外匯期貨貿(mào)易而組建了國(guó)家貨幣市場(chǎng)分部，增加了90天的短期美國(guó)國(guó)庫(kù)券和3個(gè)月歐洲美元定期存款期貨交易。

45．【答案】D

【解析】金融期貨包括三大類：外匯期貨、利率期貨和股指期貨，石油期貨屬于商品期貨中的能源期貨。

46．【答案】D

【解析】外匯期貨能規(guī)避商業(yè)性匯率風(fēng)險(xiǎn)和金融性匯率風(fēng)險(xiǎn)。

47．【答案】℃

【解析】利率期貨是指以債券類證券為標(biāo)的物的期貨合約，它可以回避銀行利率波動(dòng)所引起的證券價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。利率期貨一般可分為短期利率期貨和長(zhǎng)期利率期貨，前者大多以銀行同業(yè)拆借3市場(chǎng)月期利率為標(biāo)的物，后者大多以5年期以上長(zhǎng)期債券為標(biāo)的物。短期國(guó)庫(kù)券期貨屬于利率期貨。

48．【答案】C

【解析】股指期貨采用現(xiàn)金交割，在交割日通過結(jié)算差價(jià)用現(xiàn)金來結(jié)清頭寸，這不同于商品期貨。

49．【答案】C

【解析】1973年，第一家期權(quán)交易所--芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)成立。

50．【答案】A

【解析】一般來講，期權(quán)剩余的有效日期越長(zhǎng)，其時(shí)間價(jià)值就越大。

51．【答案】A

【解析】該投資者進(jìn)行的是空頭看跌期權(quán)垂直套利，最大收益=(高執(zhí)行價(jià)格-低執(zhí)行價(jià)格)-凈權(quán)利金=(10200-10000)-180=20(點(diǎn))。

52．【答案】C

【解析】跨式組合期權(quán)交易策略，它由具有相同協(xié)議價(jià)格、相同期限、同種股票的一份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)組成，其分為兩種：底部跨式組合和頂部跨式組合。寬跨式組合有時(shí)也稱為底部垂直價(jià)差組合，它是由投資者購(gòu)買相同到期日但協(xié)議價(jià)格不同的一份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)組成，其中看漲期權(quán)的協(xié)議價(jià)格高于看跌期權(quán)。

53．【答案】A

【解析】共同基金幾乎不使用信貸杠桿等金融放大工具，操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長(zhǎng)期穩(wěn)定的低風(fēng)險(xiǎn)收益。

54．【答案】A

【解析】1949年，美國(guó)海登斯通證券公司的經(jīng)紀(jì)人理查德·道前建立了第一個(gè)公開發(fā)售的期貨基金。

55．【答案】A

【解析】在一個(gè)期貨投資基金中，商品交易顧問(CTA)受聘于商品基金經(jīng)理(CPO)，對(duì)期貨投資基金進(jìn)行具體的交易操作，決定投資期貨的策略。

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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