期貨從業(yè)資格

為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)期貨從業(yè)資格考試課程 全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格考試相關(guān)資料，希望對(duì)您參加本次考試有所幫助??！

109、 利率期貨種類(lèi)繁多，按照合約標(biāo)的的期限，可分為短期利率期貨和長(zhǎng)期利率期貨兩大類(lèi)。下列屬于短期利率期貨的有( )。

A、商業(yè)票據(jù)期貨

B、國(guó)債期貨

C、歐洲美元定期存款期貨

D、資本市場(chǎng)利率期貨

參考答案：ABC

解題思路：D項(xiàng)屬于長(zhǎng)期利率期貨。

110、 下列股價(jià)指數(shù)中不是采用市值加權(quán)法計(jì)算的有( )。

A、道o瓊斯指數(shù)

B、NYSE指數(shù)

C、金融時(shí)報(bào)30指數(shù)

D、DAX指數(shù)

參考答案：AC

解題思路：道o瓊斯指數(shù)采取算術(shù)平均法計(jì)算;金融時(shí)報(bào)30指數(shù)采用幾何平均法計(jì)算。 來(lái)源:

111、 按執(zhí)行時(shí)間劃分，期權(quán)可以分為( )。

A、看漲期權(quán)

B、看跌期權(quán)

C、歐式期權(quán)

D、美式期權(quán)

參考答案：CD

解題思路：按執(zhí)行時(shí)間劃分，期權(quán)可以分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)。AB兩項(xiàng)為按買(mǎi)方的權(quán)利性質(zhì)進(jìn)行的區(qū)分。

112、 期權(quán)合約的有效期與時(shí)間價(jià)值的關(guān)系是( )。

A、有效期越長(zhǎng)，期權(quán)買(mǎi)方實(shí)現(xiàn)有利選擇的余地越大，從而時(shí)間價(jià)值越大

B、有效期越短，買(mǎi)方因期權(quán)價(jià)格波動(dòng)而獲利的可能性越小，從而時(shí)間價(jià)值越大

C、到期時(shí)期權(quán)就失去了任何時(shí)間價(jià)值

D、有效期越長(zhǎng)，期權(quán)賣(mài)方承受的風(fēng)險(xiǎn)越大，價(jià)值越小

參考答案：AC

解題思路：有效期越短，買(mǎi)方因期權(quán)價(jià)格波動(dòng)而獲利的可能性越小，從而時(shí)間價(jià)值越小。

113、 關(guān)于賣(mài)出看漲期權(quán)的說(shuō)法不正確的有( )。

A、一般運(yùn)用于看后市上漲或已見(jiàn)底的情況

B、平倉(cāng)收益=權(quán)利金賣(mài)出價(jià)一買(mǎi)入平倉(cāng)價(jià)

C、期權(quán)被要求履約風(fēng)險(xiǎn)=執(zhí)行價(jià)格+標(biāo)的物平倉(cāng)買(mǎi)人價(jià)格一權(quán)利金

D、期權(quán)賣(mài)方必須交付一筆保證金

參考答案：AC

解題思路：賣(mài)出看漲期權(quán)適用于看后市下跌或已見(jiàn)頂?shù)那闆r，期權(quán)被要求履約風(fēng)險(xiǎn)=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的物平倉(cāng)買(mǎi)人價(jià)格+權(quán)利金。

114、 某投資者2月份以100點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張3月份到期執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)他又以150點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張3月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。下列說(shuō)法正確的有( )。

A、若合約到期時(shí)，恒指期貨價(jià)格為10200點(diǎn)，則投資者虧損150點(diǎn)

B、若合約到期時(shí)，恒指期貨價(jià)格為10000點(diǎn)，則投資者盈利50點(diǎn)

C、投資者的盈虧平衡點(diǎn)為10050點(diǎn)

D、恒指期貨市場(chǎng)價(jià)格上漲，將使套利者有機(jī)會(huì)獲利

參考答案：ABCD

解題思路：該投資者進(jìn)行的是空頭看漲期權(quán)垂直套利。

115、 期貨投資基金行業(yè)中的參與者有( )。

A、商品基金經(jīng)理

B、托管者

C、商品交易顧問(wèn)

D、期貨傭金商

參考答案：ABCD

解題思路：按照功能來(lái)劃分，期貨投資基金行業(yè)中的參與者包括商品基金經(jīng)理、交易經(jīng)理、商品交易顧問(wèn)、期貨傭金商、托管者和基金投資者。

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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