期貨從業(yè)資格

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期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識》強化訓(xùn)練題

151.期貨市場套期保值者是期貨市場的風(fēng)險承擔(dān)者。(   )

152.期貨交易的價格和實物商品交易的價格一樣，都具有連續(xù)性和公開性。(   )

153.會員制的期貨交易所不能改制上市。(   )

154.目前我國的期貨結(jié)算部門由三家期貨交易所共同擁有。(   )

155.價格跌一段相當(dāng)長的時間，出現(xiàn)恐慌性賣出，隨著日益擴大的成交量，價格大幅度下跌，繼恐慌性賣出之后，預(yù)期價格可能上漲，同時恐慌性賣出所創(chuàng)的低價，將不可能在極短時間內(nèi)跌破。隨著恐慌性大量賣出之后，往往是空頭的開始。(   )

156.K線理論認為價格的變動主要體現(xiàn)在開盤價、收盤價、結(jié)算價和平均價四個價格上。(   )

157.與遠期交易相比，期貨交易的違約風(fēng)險更高。(   )

158.相比電子交易，公開喊價的方式可以部分取代交易大廳和經(jīng)紀人。(    )

159.上海期貨交易所在2006年10月30日開始進行滬深300股指期貨的仿真交易。(   )

160.現(xiàn)貨交易的目的是為生產(chǎn)和經(jīng)營籌集必要的資金及為暫時閑置的貨幣資金尋找生息獲利的投資機會。(   )

四、分析計算題(本題共10個小題，每題2分，共20分。在每題給出的4個選項中，只有1項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi))

161.已知今日8月天膠的收盤價為15560元/噸，昨日EMA(12)的值為16320，昨日EMA(26)的值為15930，則今日DIF的值為(  )。

A.200B.300C.400D.500

162.某投資者在10月份以80點的權(quán)利金(每點10美元，合500美元)買進一張12月份到期、執(zhí)行價格為9500的道·瓊斯指數(shù)美式看漲期權(quán)，期權(quán)標的物是12月到期的道·瓊斯指數(shù)期貨合約。若后來在到期時12月道·瓊斯指數(shù)期貨升至9550點，若該投資者此時決定執(zhí)行期權(quán)，他將虧損（  ）美元。(忽略傭金成本)

A.80B.300C.500D.800

163.2008年2月10日，某投資者以120點的權(quán)利金買入一張3月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看漲期權(quán)，同時，又以180點的權(quán)利金賣出一張3月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看漲期權(quán)。那么該投資者的盈虧平衡點(不考慮其他費用)是（  ）點。

A.10000B.10060C.10100D.10200

164.某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，又以4美元/盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價格為500美元/盎司的6月份黃金看漲期權(quán)，再以市場價格498美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。那么當(dāng)合約到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（  ）美元/盎司。

A.0B.0.5C.1D.1.5

165.假定6月份，豆油的期貨價格為5300元/噸，某投機商預(yù)測近期豆油價格有上漲的趨勢，于是，決定采用買空看跌期權(quán)套利，即以110元／噸的價格買進敲定價格為5300元10月份豆油看跌期權(quán)合約，又以170元的價格賣出敲定價格為5400元相同的到期日的豆油看跌期權(quán)，則最大利潤和最大虧損分別為（  ）。

A.最大利潤為60元；最大虧損為40元

B.最大利潤為50元；最大虧損為40元

C.最大利潤為50元；最大虧損為30元

D.最大利潤為60元；最大虧損為30元

166.某交易者買入1手5月份執(zhí)行價格為670美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，支付權(quán)利金18美分／蒲式耳。賣出兩手5月份執(zhí)行價格為680美分／蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，收入權(quán)利金13美分／蒲式耳和16美分／蒲式耳，再買入一手5月份執(zhí)行價格為700美分／蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為5美分／蒲式耳，則該組合的最大收益為（  ）美分／蒲式耳。

A.2B.4C.5D.6

167.某交易者以260美分/蒲式耳的執(zhí)行價格賣出10手5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為16美分／蒲式耳，與此同時買入20手執(zhí)行價格為270美分／蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為9美分/蒲式耳，再賣出10手執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為4美分/蒲式耳。這種賣出蝶式套利的最大可能虧損是（  ）美分/蒲式耳。

A.4B.6C.8D.10

168.某交易者在5月30買入1手9月份銅合約，價格為17520元/噸，同時賣出1手11月份銅合約，價格為17570元/噸，7月30，該交易者賣出1手9月份銅合約，價格為17540元/噸，同時以較高價格買入1手11月份銅合約，已知其在整個套利過程中凈虧損100元，且交易所規(guī)定1手=5噸，則7月30的11月份銅合約價格為（  ）元/噸。

A.17610B.17620C.17630D.17640

169.糧儲公司購入500噸小麥，價格為1300元/噸，為避免價格風(fēng)險，該公司以1330元／噸價格在鄭州小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元／噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費用忽略)為（  ）元。

A.虧損50000B.盈利10000C.虧損3000D.盈利20000

170.某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價格風(fēng)險，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為-20元／噸，賣出平倉時的基差為-50元／噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（   ）元。

A.盈利3000B.虧損3000C.盈利1500D.虧損1500

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