期貨從業(yè)資格

為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)期貨從業(yè)資格考試課程 全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點，小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格考試相關(guān)資料，希望對您參加本次考試有所幫助??！

42.題干: 在名義利率不變的情況下，在以下備選項中，實際利率和名義利率差額最大的年計息次數(shù)是（  ）。

A: 2

B: 4

C: 6

D: 12

參考答案[D]

43.題干: 5月15日，某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約；成交價格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（    ）元。

A: 1000

B: 2000

C: 1500

D: 150

參考答案[C]

44.題干: 在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于（    ）。

A: CBOT

B: KCBT

C: NYMEX

D: CME

參考答案[D]

45.題干: 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（     ）。

A: 外匯期貨

B: 利率期貨

C: 股指期貨

D: 股票期貨

參考答案[B]

46.題干: 以下說法正確的是（  ）。

A: 考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界

B: 考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界

C: 當(dāng)實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

D: 當(dāng)實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

參考答案[C]

47.題干: 以下為實值期權(quán)的是(   )。

A: 執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán)

B: 執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán)

C: 執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán)

D: 執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán)

參考答案[B]

48.題干: 7月1日，某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費用）是（   ）。

A: 200點

B: 180點

C: 220點

D: 20點

參考答案[C]

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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