初級銀行

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試專業(yè)實務(wù)科目《風(fēng)險管理》初級考試大綱

【考試目的】

風(fēng)險管理初級考試基于國內(nèi)外監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威框架體系，緊密結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理的基本實踐，定位于針對銀行機構(gòu)全員的基本認(rèn)知，特別是基層從業(yè)人員，統(tǒng)一風(fēng)險管理的基本理念和術(shù)語，掌握風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識、風(fēng)險文化、風(fēng)險限額、風(fēng)險偏好、三道防線等基本內(nèi)容，注重與基層實務(wù)工作相關(guān)的信用風(fēng)險及操作風(fēng)險。

【考試內(nèi)容】

一、風(fēng)險管理基礎(chǔ)

(一)了解風(fēng)險與收益、損失的關(guān)系，理解商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別以及系統(tǒng)性金融風(fēng)險;

(二)了解商業(yè)銀行風(fēng)險管理的模式、策略和作用;

(三)掌握概率及概率分布、線性回歸分析、收益和風(fēng)險的度量以及風(fēng)險分散的數(shù)理原理。

二、風(fēng)險管理體系

(一)了解董事會及其風(fēng)險管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層和風(fēng)險管理部門在風(fēng)險治理架構(gòu)中的職責(zé);

(二)理解風(fēng)險文化、偏好和限額管理;

(三)理解風(fēng)險管理政策和流程;

(四)了解風(fēng)險數(shù)據(jù)加總與IT系統(tǒng)建設(shè);

(五)熟悉內(nèi)部控制與內(nèi)部審計的內(nèi)容及作用。

三、資本管理

(一)掌握資本定義、功能以及資本管理和風(fēng)險管理的關(guān)系;

(二)了解資本分類、監(jiān)管資本構(gòu)成以及資本扣除項;

(三)熟悉資本充足率計算和監(jiān)管要求、資本充足率影響因素和管理策略、儲備資本要求和逆周期資本要求、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求;

(四)了解杠桿率要求的提出背景、杠桿率指標(biāo)的計算、杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點以及系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求。

四、信用風(fēng)險管理

(一)掌握單一法人客戶、集團法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風(fēng)險識別要點;

(二)了解信用風(fēng)險評估和計量的發(fā)展歷程、基于內(nèi)部評級的方法以及信用風(fēng)險組合的計量;

(三)掌握信用風(fēng)險監(jiān)測、預(yù)警和報告的方法及內(nèi)容;

(四)了解信用風(fēng)險限額管理、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的信用風(fēng)險控制和緩釋方法;

(五)了解信用風(fēng)險資本計量的權(quán)重法、內(nèi)部評級法;

(六)熟悉集中度風(fēng)險的定義和特征、授信集中度管理主要框架;

(七)了解貸款損失準(zhǔn)備管理與不良資產(chǎn)處置方法。

五、市場風(fēng)險管理

(一)了解市場風(fēng)險的特征與分類、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場風(fēng)險管理體系;

(二)了解市場風(fēng)險計量相關(guān)基本概念和計量方法;

(三)了解市場風(fēng)險限額管理、監(jiān)測報告和控制方法;

(四)了解市場風(fēng)險資本計量的標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部模型法以及巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場風(fēng)險新規(guī);

(五)了解銀行賬簿利率風(fēng)險監(jiān)管要求、計量方法和風(fēng)險管理措施。

六、操作風(fēng)險管理

(一)掌握操作風(fēng)險的特征、分類以及操作風(fēng)險識別方法;

(二)理解操作風(fēng)險與控制自我評估以及操作風(fēng)險評估流程;

(三)理解關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、損失數(shù)據(jù)收集和操作風(fēng)險報告;

(四)了解操作風(fēng)險控制與緩釋方法;

(五)了解操作風(fēng)險資本計量的基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、新標(biāo)準(zhǔn)法，了解操作風(fēng)險資本計量的高級計量法;

(六)了解外包的定義及原則，了解外包風(fēng)險管理的主要框架;

(七)了解信息科技風(fēng)險的定義、特征以及信息科技風(fēng)險管理主要框架;

(八)了解洗錢和反洗錢相關(guān)概念、反洗錢監(jiān)管體系，了解商業(yè)銀行反洗錢管理體系以及反洗錢工作重點。

七、流動性風(fēng)險管理

(一)掌握流動性風(fēng)險產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風(fēng)險的轉(zhuǎn)換;

(二)理解短期流動性風(fēng)險計量、現(xiàn)金流分析、中長期結(jié)構(gòu)性分析和市場流動性分析等流動性風(fēng)險評估與計量方法;

(三)了解流動性風(fēng)險限額監(jiān)測、市場流動性風(fēng)險監(jiān)測以及流動性風(fēng)險預(yù)警機制與報告體系;

(四)了解作為流動性風(fēng)險控制工具的資產(chǎn)管理和負(fù)債管理，了解流動性風(fēng)險控制在國內(nèi)的實踐;

(五)了解流動性風(fēng)險應(yīng)急機制的作用、關(guān)鍵要素以及流動性應(yīng)急計劃。

八、國別風(fēng)險管理

(一)熟悉國別風(fēng)險的類型以及國別風(fēng)險的識別方法;

(二)了解掌握國別風(fēng)險的評估、國別風(fēng)險等級分類以及國別風(fēng)險計量;

(三)理解國別風(fēng)險的日常監(jiān)測、IT系統(tǒng)建設(shè)以及國別風(fēng)險報告體系;

(四)理解國別風(fēng)險限額和集中度管理、國別風(fēng)險緩釋方法和工具以及國別風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置機制。

九、聲譽風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險管理

(一)了解聲譽風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理;

(二)了解戰(zhàn)略風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理。

十、其他風(fēng)險管理

(一)了解交叉性金融風(fēng)險的定義、特征、傳染路徑以及風(fēng)險管理措施;

(二)了解資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險的識別、評估以及風(fēng)險管理措施;

(三)了解新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險的定義、特征、主要類別以及風(fēng)險管理措施;

(四)了解行為風(fēng)險的定義、特征、監(jiān)管政策以及風(fēng)險管理措施;

(五)了解氣候風(fēng)險的定義、特征、監(jiān)管政策以及風(fēng)險管理措施。

十一、壓力測試

(一)熟悉壓力測試的定義、作用、分類、流程、承壓指標(biāo)及傳導(dǎo)路徑;

(二)了解壓力測試情景的定義、風(fēng)險類型和風(fēng)險因子、風(fēng)險因子的變化幅度、壓力情景的內(nèi)在一致性以及壓力情景的預(yù)測期間;

(三)了解信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和流動性風(fēng)險壓力測試方法;

(四)了解壓力測試報告內(nèi)容及結(jié)果應(yīng)用。

十二、風(fēng)險評估與資本評估

(一)了解國際和國內(nèi)監(jiān)管部門關(guān)于風(fēng)險評估與資本評估的總體要求;

(二)了解風(fēng)險評估的最佳實踐和具體要求;

(三)了解資本規(guī)劃的主要內(nèi)容、頻率以及監(jiān)管要求;

(四)了解內(nèi)部資本充足評估報告的內(nèi)容、作用以及監(jiān)管要求;

(五)了解恢復(fù)與處置計劃的定義、作用以及監(jiān)管要求。

十三、銀行監(jiān)管與市場約束

(一)理解銀行監(jiān)管的定義和必要性，熟悉銀行監(jiān)管的目標(biāo)、理念、原則和標(biāo)準(zhǔn)，熟悉金融監(jiān)管體制和銀行監(jiān)管法規(guī)體系，了解銀行監(jiān)管的主要方法，熟悉銀行風(fēng)險監(jiān)管模式和內(nèi)容;

(二)熟悉市場約束機制、信息披露機制以及外部審計功能。

本考試大綱和輔導(dǎo)教材是2021年及以后一個時期考試命題的依據(jù)，也是應(yīng)考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內(nèi)，但不局限于輔導(dǎo)教材內(nèi)容。

如輔導(dǎo)教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準(zhǔn)。

（責(zé)任編輯：gx）

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