中級銀行

1.商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險存在于什么業(yè)務(wù)當(dāng)中?（）

A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)

B.負(fù)債業(yè)務(wù)

C.表外業(yè)務(wù)

D.以上都是

【答案及解析】D    商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。流動性風(fēng)險存在于資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)中。故選 D。

2.當(dāng)市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是（）

A.利用長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

B.利用長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

C.利用短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

D.誠實守信

【答案及解析】A 當(dāng)市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是利用長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資。故選 A。

3.已知商業(yè)銀行某業(yè)務(wù)單位的息稅前收益為 1000 萬，稅后凈利潤為 700 萬，該業(yè)務(wù)單位配給的經(jīng)濟資本為 5000 萬，又已知該業(yè)務(wù)單位的資金成本為 500 萬，那么該業(yè)務(wù)單位的 EVA等于（）

A.-4300 萬

B.200 萬

C.-4000 萬

D.500 萬

【答案及解析】B   EVA=稅后凈利潤-資本成本=700-500=200(萬)。故選 B。

4.已知某商業(yè)銀行現(xiàn)金頭寸為 5000 萬，應(yīng)收存款為 1 億，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為 50 億，那么該商業(yè)銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為(（）。

A.0.01

B.0.02

C.0.03

D.0.5

【答案及解析】C   現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)=(50 000 000 十 100 000000)÷5 000 000 000=0.03。故選 C。

5.已知某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為 100 億，總負(fù)債為 80 億，其中大額負(fù)債為 50 億，總資產(chǎn)中盈利資產(chǎn)為 70 億，短期投資為 20 億，那么該商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為（）。

A.40%

B.50%

C.60%

D.100%

【答案及解析】C   大額負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債-短期投資)÷(盈利資產(chǎn)-短期投資)×100%=(50-20)÷(70-20)×100%=60%。故選 C。

6.對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者誠信度

C.授信動機

D.以上都是

【答案及解析】D   對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是管理者人品、管理者誠信度和授信動機等。故選 D。

7.商業(yè)銀行借短貸長的期限結(jié)構(gòu)中所包含的流動性風(fēng)險有（）。

A.短期借款不能按期償還的負(fù)債流動性風(fēng)險

B.長期貸款不能如數(shù)如期收回的資產(chǎn)流動性風(fēng)險

C.A、B 兩者都包含

D.A、B 兩者都不包含

【答案及解析】C   商業(yè)銀行借短貸長的期限結(jié)構(gòu)中所包含的流動性風(fēng)險包括短期借款不能按期償還的負(fù)債流動性風(fēng)險和長期貸款不能如數(shù)如期收回的資產(chǎn)流動性風(fēng)險。故選 C。

8.下列關(guān)于市場約束參與方作用的說法不正確的是（）。

A.監(jiān)管機構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南.提高信息的可靠性和可比性

B.存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力。銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險

C.評級機構(gòu)作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正的評價，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場監(jiān)督的作用

D.股東通過對股票的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險

【答案及解析】D   股東通過行使決策權(quán)、投票權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險。故選 D。

9.商業(yè)銀行由于不能根據(jù)客戶需求的改蠻而創(chuàng)造需求，喪失了寶貴的客戶資源，這屬于哪種類別的戰(zhàn)略風(fēng)險?（）

A.競爭對手風(fēng)險

B.客戶風(fēng)險

C.項目風(fēng)險

D.技術(shù)風(fēng)險

【答案及解析】B   商業(yè)銀行由于不能根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，喪失了寶貴的客戶資源，這屬于客戶風(fēng)險。故選 B。

10.以下哪一項不是信用評分模型?（）

A.線性概率模型

B.Probit 模型

C.線性辨別模型

D.CreditMetrics 模型

【答案及解析】D    信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。信用評分模型包括線性概率模型、Probit 模型和線性辨別模型。CreditMetriCs 模型屬于信用風(fēng)險管理模型。故選 D。

11.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何照顧不同利益持有輯的相關(guān)利益?（）

A.所采取的措施有利于全體利益所有行

B.側(cè)重照顧利益重大者的相關(guān)利益

C.對利益進行權(quán)衡，照顧盡量多數(shù)人的盡量多的利益

D.以上都不對

【答案及解析】C   商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對利益進行權(quán)衡，照顧盡量多數(shù)人的盡量多的利益。故選 C。

12.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》下列說法不正確的是（）。

A.非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而降低

B.非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而提高

C.資本要求為 95%置信水平下特定風(fēng)險暴露的非預(yù)期損失

D.期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大

【答案及解析】C   題中 C 項錯誤，正確表述應(yīng)改為資本要求為 99.9%置信水平下特定風(fēng)險暴露的非預(yù)期損失。故選 C。

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（責(zé)任編輯：）

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