初級(jí)銀行

①、將存款分為三類：

1、敏感負(fù)債：隨時(shí)都可能提取，可持有其總額的80%;

2、脆弱資金：部分提前支取，可持有形式為30%;

3、核心存款，15%。

②、流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括：

1、危機(jī)處理方案;

2、彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。

③、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)：

1、提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性;

2、建立多層次的流動(dòng)性屏障;

3、通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)。

④、商業(yè)銀行可以完全持有某種重要外幣用來匹配所有外幣債務(wù)而減少其他外幣的持有量，可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合并獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益率。

⑤、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對(duì)因資產(chǎn)、負(fù)債及表外項(xiàng)目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行分析，以正確預(yù)測未來特定時(shí)段的資金凈需求的是壓力測試。

⑥、在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)責(zé)替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)。

⑦、影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素包括：分布結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)和幣種結(jié)構(gòu)，不包括匯率結(jié)構(gòu)。

⑧、流動(dòng)性負(fù)債包括活期存款、中央銀行存款、定期存款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收款、發(fā)放的票據(jù)和債券。

⑨、流動(dòng)性指標(biāo)屬于商業(yè)銀行監(jiān)管指標(biāo)，而不是評(píng)估常用指標(biāo)。

⑩、商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求等于負(fù)債流動(dòng)性需求加上貸款流動(dòng)性需求。

?、情景分析有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測在多種風(fēng)險(xiǎn)因素共同作用下，其整體流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)的不同狀況。

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