初級(jí)銀行

1下列關(guān)于我國(guó)對(duì)資本充足率要求的說(shuō)法，正確的是()

A. 我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實(shí)施

B. 我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上

C. 資本充足率=(資本-扣除項(xiàng))÷信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

D. 核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)

2商業(yè)銀行面對(duì)信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)，不可以通過(guò)()來(lái)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。

A. 提高電子化水平以取代手工操作

B. 制定連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

C. 購(gòu)買(mǎi)電子保險(xiǎn)

D. IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包

3根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.18%，0.70%，0.70%,則3年的累計(jì)死亡率為()

A. 0.17%

B. 1.57%

C. 1.36%

D. 2.43%

4如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求()流動(dòng)性來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。

A. 小于

B. 大予

C. 等于

D. 以上都不對(duì)

5下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法.錯(cuò)誤的是()

A. 久期分析是衡量利率變動(dòng)時(shí)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法

B. 如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C. 如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D. 對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確

6《巴塞爾新資本協(xié)議》通過(guò)降低()要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用()技術(shù)。

A. 監(jiān)管資本;高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

B. 經(jīng)濟(jì)資本;高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

C. 會(huì)計(jì)資本;風(fēng)險(xiǎn)定性分析

D. 注冊(cè)資本;風(fēng)險(xiǎn)定性分析

7按照()不同，個(gè)人客戶評(píng)分可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分。

A. 評(píng)分的階段

B. 評(píng)分的方法

C. 評(píng)分的對(duì)象

D. 評(píng)分的結(jié)果

8系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)中不包括()風(fēng)險(xiǎn)。

A. 數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

B. 系統(tǒng)安全

C. 系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)

D. 系統(tǒng)報(bào)告

9風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是(　　)

A. 迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)

B. 適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

C. 準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

D. 適時(shí)、完整地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

10影響金融工具久期的因素不包括(　　)

A. 金融工具的到期日

B. 距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間長(zhǎng)短

C. 到期日之前支付金額的大小

D. 金融工具的發(fā)行日期

11與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有(　　)

A. 特殊性、非盈利性

B. 普遍性、非盈利性

C. 特殊性、盈利性

D. 普遍性、盈利性

12中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本?(　　)

A. 基本指標(biāo)法

B. 標(biāo)準(zhǔn)法

C. 高級(jí)計(jì)量法

D. 基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法

13下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述正確的是(　　)

A. 市場(chǎng)約束的運(yùn)作機(jī)制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動(dòng)，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等

B. 市場(chǎng)約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性

C. 市場(chǎng)約束機(jī)制在新資本協(xié)議出臺(tái)前只存在于監(jiān)管框架的理論中

D. 這些利益相關(guān)者采取的舉措，不會(huì)對(duì)銀行在金融市場(chǎng)上的運(yùn)作產(chǎn)生影響

14與單一法人客戶相比，(　　)不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。

A. 財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好

B. 連環(huán)擔(dān)保普遍

C. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大

D. 貸后監(jiān)督難度大

15對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)不包括(　　)

A. 經(jīng)營(yíng)環(huán)境

B. 專家主觀估計(jì)

C. 還款能力

D. 資本

16下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說(shuō)法，正確的是(　　)

A. 只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為零，那么投資于這兩種資產(chǎn)就能降低風(fēng)險(xiǎn)

B. 如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-0.7，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

C. 如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

D. 如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-1，那么分散投資于這兩種資產(chǎn)就能完全消除風(fēng)險(xiǎn)

17商業(yè)銀行不能通過(guò)(　　)的途徑了解個(gè)人借款人的資信狀況。

A. 查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)

B. 查詢稅務(wù)部門(mén)個(gè)人客戶信用記錄

C. 從其他銀行購(gòu)買(mǎi)客戶借款記錄

D. 查詢海關(guān)部門(mén)個(gè)人客戶信用記錄

18衍生產(chǎn)品的(　　)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

A. 衍生作用

B. 杠桿作用

C. 預(yù)期外匯買(mǎi)賣(mài)

D. 即期外匯買(mǎi)賣(mài)

19關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　　)

A. 商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)來(lái)管理，以此轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)

B. 從本質(zhì)上講，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去

C. 在業(yè)務(wù)外包中包括財(cái)務(wù)系統(tǒng)、資金交易等業(yè)務(wù)都可以“包”出去

D. 商業(yè)銀行依然對(duì)客戶和監(jiān)籬者著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報(bào)的責(zé)任

20下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是(　　)

A. 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包，但一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去

B. 通過(guò)業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

C. 雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔(dān)責(zé)任

D. 進(jìn)行外包時(shí)，商業(yè)銀行必須對(duì)外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理

1.A

解析：A【解析】只有A項(xiàng)正確。其中，B項(xiàng)應(yīng)為在任何時(shí)點(diǎn)都要保持在監(jiān)管要求比例之上;C項(xiàng)資本充足率=(資本-扣除項(xiàng))÷(風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求);D項(xiàng)核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項(xiàng))÷(風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要壤)。

2.A

解析：A【解析】題干中已經(jīng)指出信息基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損，為了不影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)行，應(yīng)該輔助以手工操作，而A的方案恰恰相反

3.B

解析：暫無(wú)

4.B

解析：B【解析】當(dāng)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求大于流動(dòng)性來(lái)源時(shí)。商業(yè)銀行便無(wú)力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資，獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了

5.A

解析：A【解析】久期分析只是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，以及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無(wú)法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確。

6.A

解析：暫無(wú)

7.A

解析：A【解析】本題考查個(gè)人客戶評(píng)分的分類。個(gè)人客戶評(píng)分按照評(píng)分的對(duì)象分為客戶水平、產(chǎn)品水平和賬戶水平;按照評(píng)分的目的可以分為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分、利潤(rùn)評(píng)分、忠誠(chéng)度評(píng)分等;按照評(píng)分的階段可分為拓展客戶期(信用局評(píng)分)、審批客戶期(申請(qǐng)?jiān)u分)和管理客戶期(行為評(píng)分)。

8.D

解析：D【解析】系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)不完善和系統(tǒng)維護(hù)不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問(wèn)題等。因此，A、B、C三項(xiàng)均屬于系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)。故選D。

9.B

解析：B【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

10.D

解析：D【解析】D中發(fā)行日期不會(huì)對(duì)久期有什么影響，久期看重的是未來(lái)的發(fā)展，因此有影響的是距離到期日的時(shí)間

參考答案

11.B

解析：B【解析】與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面。操作風(fēng)險(xiǎn)不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利.具有非盈利性

12.D

解析：D【解析】中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本。不過(guò)商業(yè)銀行采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本金只是過(guò)渡階段的選擇，一方面，這兩種方法是針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)較低的商業(yè)銀行設(shè)計(jì)的;另一方面，高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度更高，采用這種療法更能反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)狀況。故選D。

13.A

解析：A【解析】B項(xiàng)市場(chǎng)約束的目的在于保證市場(chǎng)提供另一層面的監(jiān)督;C項(xiàng)通過(guò)將“市場(chǎng)約束”引入基本的監(jiān)管柱之一，《巴塞爾新資本協(xié)議》框架充分肯定了市場(chǎng)具有迫使銀行有效而合理地分配資金和控制風(fēng)險(xiǎn)的作用，而不論是否包括在監(jiān)管框架的理論中;D項(xiàng)相關(guān)利益者采取的措施，會(huì)對(duì)銀行在金融市場(chǎng).上的運(yùn)作產(chǎn)生影響

14.A

解析：A【解析】與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：(1)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁;(2)連環(huán)擔(dān)保十分普遍;(3)真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以把握;(4)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高;(5)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大

15.B

解析：B【解析]5Cs系統(tǒng)是指：品德(CharactEr)、資本(Capilal)、還款能力(CapaCity)、抵押(CollatEral)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境(Condition)。故B選項(xiàng)符合題意

16.B

解析：B【解析】馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的期關(guān)系數(shù)不為l，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。故A選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)(即資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為負(fù))的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。如果相關(guān)系數(shù)為-o.7，則符合收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的條件，可以較好地對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。故B選項(xiàng)說(shuō)法正確，C選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。如果相關(guān)系數(shù)為-1，分散投資于這兩種資產(chǎn)可以對(duì)沖部分風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全消除它們共同面對(duì)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。故D選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。

17.C

解析：C【解析】商業(yè)銀行不能從其他銀行購(gòu)買(mǎi)客戶借款紀(jì)錄。除了題干所述三種方式之外，還可以通過(guò)法院獲得個(gè)人借款人的資信狀況。故選C

18.B

解析：B【解析】衍生產(chǎn)品一方面可以用來(lái)防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因

19.C

解析：C【解析】商業(yè)銀行必須對(duì)外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)，如賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)該外包出去，故選項(xiàng)c錯(cuò)誤。

20.B

解析：B【解析】本題考查對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的理解。從本質(zhì)上說(shuō)，操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去。業(yè)務(wù)外包并不能減少董事會(huì)和高級(jí)管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。外包服務(wù)的最終責(zé)任人仍是商業(yè)銀行，對(duì)客戶和監(jiān)管者仍承擔(dān)著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報(bào)的責(zé)任

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