初級(jí)銀行

一、單選題

1.下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是( )。

A.采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失

B.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

C.對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

D.利用金融衍生品對(duì)沖或轉(zhuǎn)移市場風(fēng)險(xiǎn)

2.銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于( )。

A.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

B.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

C.會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

D.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

3.某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為 2 億元，經(jīng)濟(jì)資本為 20 億元，稅率為 20%，資本預(yù)期收益率為 5%，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值(BVA)為( )萬元。

A.8000

B.10000

C.11000

D.6000

4.2012 年 6 月，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》再次對(duì)交易賬戶進(jìn)行定義，下列不屬于交易賬戶中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是( )。

A.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益

B.能夠進(jìn)行積極的管理

C.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤

D.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

5.下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

A.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率

B.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性

C.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證

D.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)

6.下列關(guān)于商業(yè)銀行評(píng)級(jí)驗(yàn)證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖? )。

A.驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性

B.各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一

C.驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整

D.驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)

7.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用 VaR 模型計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)的附加因子的取值范圍是( )。

A.0-2

B.0-4

C.0-1

D.0-3

8.某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002-2007 年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008 年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其( )長期積極、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

9.在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中，( )監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.資本充足率

B.資本收益率

C.流動(dòng)性比率

D.存款偏離度

10.過去 3 年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖? )。

A.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力

B.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

D.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

11.假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請(qǐng)了一筆 60 萬的住房按揭貸款，在已經(jīng)還款 40 萬后，又以本資產(chǎn)再評(píng)估后的凈值為抵押、追加了一筆 30 萬的個(gè)人貸款。若第一筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是 50%，追加部分的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是 150%。則按照權(quán)重法計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是( )萬。

A.65

B.75

C.50

D.55

12.下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是( )。

A.資本充足率

B.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

C.每股收益增長率

D.收益波動(dòng)率

13.中國銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是( )。

A.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

B.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

C.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

D.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度

14.金融衍生品市場所具有的兩個(gè)最基本的經(jīng)濟(jì)功能是( )。

A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和套利

C.對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn)

D.價(jià)值發(fā)現(xiàn)和套利

15.下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是( )。

A.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

B.收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類期限的貸款利率

C.債券的到期收益率通常不等于票面利率

D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線

16.商業(yè)銀行的( )有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略、并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。

A.業(yè)務(wù)部門

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.董事會(huì)

D.高級(jí)管理層

17.下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的“內(nèi)部流程”類別的是( )。

A.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式從長期來看可能導(dǎo)致?lián)p失

B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”

C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸

D.2008 年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

18.下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是( )。

A.內(nèi)部模型法

B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

C.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

D.標(biāo)準(zhǔn)法

19.下列對(duì)于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

A.對(duì)于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益高，風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)

B.某些行業(yè)天然就會(huì)比別的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高

C.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式之一

D.所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄鹊男刨J投放

20.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是( )。

A.報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

B.報(bào)告可以作為內(nèi)容完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查

一、單選題

1.【答案】A。解析：市場風(fēng)險(xiǎn)控制方法包括限額管理、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等。限額管理中的限額指標(biāo)包括頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額等;風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的工具主要是金融衍生產(chǎn)品。通過配置合理的經(jīng)濟(jì)資本也可低市場風(fēng)險(xiǎn)敞口。A 項(xiàng)自我評(píng)估法是操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

2.【答案】B。解析：外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)有所不同。銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評(píng)價(jià);外部審計(jì)則側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性。

3.【答案】D。解析：BVA=稅后凈營業(yè)利潤-資本成本=2*80%-20*5%=6000 萬元。

4.【答案】A。解析：外交易賬戶中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是：交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤;能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn);能夠進(jìn)行積極的管理;能夠準(zhǔn)確估值。

5.【答案】D。解析：資金交易業(yè)務(wù)控制操作風(fēng)險(xiǎn)有如下措施：①樹立全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，將操作風(fēng)險(xiǎn)納入統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理體系;②建立并完善資金業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu);③實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)分離制度;④代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)了解客戶從事資金交易的權(quán)限和能力，向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證，明確市場變化情況下客戶違約的處理辦法和措施;⑤建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制，明確規(guī)定各個(gè)部門、崗位的操作風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任等。D 項(xiàng)，未及時(shí)與前臺(tái)核對(duì)交易明細(xì)、前后臺(tái)賬務(wù)長期不符是后臺(tái)結(jié)算/清算操作風(fēng)險(xiǎn)的成因。

6.【答案】C。解析：驗(yàn)證因商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的特征和所面臨的市場環(huán)境而異，沒有普遍適用的驗(yàn)證方法。驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過程，隨著客戶的發(fā)展變化以及數(shù)據(jù)的積累，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)適時(shí)調(diào)整、改進(jìn)其驗(yàn)證方法，驗(yàn)證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨(dú)立于驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門之外的部門審閱;《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)驗(yàn)證提出了諸多嚴(yán)格要求。

7.【答案】C。解析：附加因子的取值范圍是 0-1。

8.【答案】B。解析：題干中涉及投資策略不當(dāng)、貸款違約、利率變動(dòng)的不確定性等帶來的損失的可能性，即為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

9.【答案】A。解析：在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

10.【答案】B。解析：現(xiàn)金流的減少易造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱。

11.【答案】B。解析：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=60*50%+30*150%=75 萬。

12.【答案】A。解析：A 屬于資本類指標(biāo)。

13.【答案】D。解析：中國銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度。

14.【答案】C。解析：金融衍生品市場所具有的兩個(gè)最基本的經(jīng)濟(jì)功能是對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn)。

15.【答案】B。解析：利率是所有投資收益的一般水平。

16.【答案】B。解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略、并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。

17.【答案】B。解析：內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。

18.【答案】B。解析：2006 年 6 月巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《統(tǒng)一資本計(jì)量和資本的國際協(xié)議：修訂框架》首次明確將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)納入商業(yè)銀行資本監(jiān)管框架，并提出了現(xiàn)期暴露法、標(biāo)準(zhǔn)方法和內(nèi)部模型法等三種計(jì)算方法。

19.【答案】C。解析：非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指對(duì)某個(gè)行業(yè)或個(gè)別證券產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式之一。

20.【答案】D。解析：應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢 。 二、多選題

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