初級銀行

判斷題(本類題共15小題，每題1分，共15分。每小題答題正確的得1分，答題錯誤的不得分。不答題的不得分也不扣分)

1.按照監(jiān)管機構(gòu)頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于10%。( )

對

錯

【正確答案】錯

【答案解析】按照監(jiān)管機構(gòu)頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%。

2.資本充足率壓力測試的壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置，或者通過專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景，也可以設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。( )

對

錯

【正確答案】對

【答案解析】資本充足率壓力測試的壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置，或者通過專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景，也可以設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。

3.董事會和高級管理層負責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。( )

對

錯

【正確答案】對

【答案解析】董事會和高級管理層負責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。

4.市場風(fēng)險內(nèi)部模型用于計量市場風(fēng)險導(dǎo)致未來潛在損失的金融模型，主要包括VaR值等風(fēng)險計量模型、金融工具估值模型、市場數(shù)據(jù)構(gòu)建模型等。( )

對

錯

【正確答案】對

【答案解析】本題表述正確。

5.數(shù)量指標(biāo)是對一國政治、社會因素的綜合分析，然后對該國的政治與社會穩(wěn)定程度作出估價，判斷該國的風(fēng)險等級。

對

錯

【正確答案】錯

【答案解析】等級指標(biāo)是對一國政治、社會因素的綜合分析，然后對該國的政治與社會穩(wěn)定程度作出估價，判斷該國的風(fēng)險等級。

6.易變資產(chǎn)是指那些受利率等經(jīng)濟因素影響較大的資金來源，當(dāng)市場發(fā)生對商業(yè)銀行不利的變動時，這部分資金來源容易流失。( )

對

錯

【正確答案】錯

【答案解析】題中所述為易變負債。

7.流動性比率/指標(biāo)的優(yōu)點是靜態(tài)分析，能對未來特定時段內(nèi)的流動性進行有效評估。( )

對

錯

【正確答案】錯

【答案解析】流動性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點是簡單實用，有助于理解當(dāng)前和過去的流動性狀況;缺點是其屬于靜態(tài)分析，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性進行評估。

8.董事會應(yīng)承擔(dān)監(jiān)控操作風(fēng)險管理有效性的最終責(zé)任，高級管理層應(yīng)負責(zé)執(zhí)行董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險管理策略、總體策略及體系。( )

對

錯

【正確答案】對

【答案解析】本題表述正確。

9.因果分析模型可以識別哪一種或哪些因素與風(fēng)險具有最高的關(guān)聯(lián)度，但不能很好的預(yù)測潛在損失。( )

對

錯

【正確答案】錯

【答案解析】因果分析模型可以識別哪一種或哪些因素與風(fēng)險具有最高的關(guān)聯(lián)度，使得操作風(fēng)險識別、評估、控制和檢測流程變得更加有針對性和效率。

10.2012年巴塞爾委員會修訂了《有效銀行監(jiān)管的核心原則》，要求商業(yè)銀行應(yīng)培育良好的內(nèi)部控制環(huán)境，以保障開展業(yè)務(wù)時考慮其風(fēng)險狀況。( )

對

錯

【正確答案】對

【答案解析】本題表述正確。

11.與聲譽風(fēng)險不同的是，戰(zhàn)略風(fēng)險是一個單維的風(fēng)險體系。( )

對

錯

【正確答案】錯

【答案解析】與聲譽風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險也是一種多維的風(fēng)險。

12.貸款實際計提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計損失而實際計提的準(zhǔn)備。( )

對

錯

【正確答案】對

【答案解析】本題表述正確。

13.CreditMonitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。( )

對

錯

【正確答案】對

【答案解析】CreditMonitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。

14.為提高董事會風(fēng)險管理委員會的有效性，風(fēng)險管理委員會應(yīng)與銀行的首席風(fēng)險官、風(fēng)險管理部門進行正式和非正式的溝通交流。( )

對

錯

【正確答案】對

【答案解析】本題表述正確。

15.國別風(fēng)險存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動中。( )

對

錯

【正確答案】對

【答案解析】本題表述正確。

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