初級銀行

1、下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是( )。

A、金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B、商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

C、商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

D、商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

【答案與解析】正確答案：C

商業(yè)銀行應(yīng)對非預(yù)期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟(jì)資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時才會得到中央銀行救助。在日常的經(jīng)營中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。

2、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

B、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

【答案與解析】正確答案：D

資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風(fēng)險的能力，風(fēng)險管理水平則影響著風(fēng)險發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險的能力，資本金是銀行的自有資本，反映在資產(chǎn)負(fù)債表上就是股 東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實(shí)力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險管理水平和資本 金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險的能力。

3、20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入( )。

A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 B、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C、全面風(fēng)險管理模式階段 D、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

【答案與解析】正確答案：D

4、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的說法，不正確的是( )。

A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

B、缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的重要分析手段

C、20世紀(jì)60年代以前：商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

D、1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)全面風(fēng)險管理原則體系基本形成

【答案與解析】正確答案：B

缺口分析和久期分析是資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式的重要分析手段。

5、全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個維度的是( )。

A、企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 B、企業(yè)的目標(biāo)

C、全面風(fēng)險管理要素 D、企業(yè)的各個層級

【答案與解析】正確答案：A

考生可形象化記憶這三個維度：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是各個層級，分散于各個部門角落的是風(fēng)險管理要素。

6、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是( )。

A、對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B、信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

C、對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險可以忽略不計(jì)

D、從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

【答案與解析】正確答案：D

A項(xiàng)中通過常識判斷可知，最大的風(fēng)險來源應(yīng)為貸款而不是存款。B中的“只存在”使得該選項(xiàng)十有八九是錯誤選項(xiàng)，信用風(fēng)險不僅存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也 存在于表外業(yè)務(wù)中。D中對風(fēng)險的態(tài)度是“忽略不計(jì)”的，這種說法與要對風(fēng)險進(jìn)行謹(jǐn)慎管理的大方向相悖，可直接認(rèn)定是錯誤表述。對于衍生品而言，由于衍生品 的名義價值通常非常巨大，潛在的風(fēng)險是很大的，一旦運(yùn)用不當(dāng)，將極大地加劇銀行所面臨的風(fēng)險。

7、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，不正確的是( )。

A、流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險

B、流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險

C、流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

D、大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險

【答案與解析】正確答案：A

任何風(fēng)險的形成原因都是很復(fù)雜的，A表述錯誤，流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。

8、下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是( )。

A、國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

B、在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動也存在國家風(fēng)險

C、在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風(fēng)險所帶來的損失

D、國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

【答案與解析】正確答案：A

關(guān)于國家風(fēng)險這個知識點(diǎn)，本題考查了需要考生關(guān)注的大部分知識點(diǎn)。即B在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險，這是?？嫉某鲱}點(diǎn)。C個人，企 業(yè)，政府，銀行都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失，國家是個人組成的，國家風(fēng)險不會使個人遭受損失顯然錯誤。D風(fēng)險一般都是債務(wù)方帶給債權(quán)方的，國家風(fēng)險也 是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。

9、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略不包括( )。

A、風(fēng)險分散 B、風(fēng)險對沖 C、風(fēng)險規(guī)避 D、風(fēng)險隱藏

【答案與解析】正確答案：D

商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補(bǔ)償?？忌趶?fù)習(xí)做題的過程中，稍加留意，便可分辨出D是從沒有出現(xiàn)過的說法。

10、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是( )。

A、對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

B、風(fēng)險補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償

C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

D、風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

【答案與解析】正確答案：B

A中出現(xiàn)了風(fēng)險可完全消除的表述，我們知道風(fēng)險管理的態(tài)度是審慎的，如果出現(xiàn)

了對風(fēng)險抱有“樂觀態(tài)度’’的選項(xiàng)，可直接判斷為錯誤選項(xiàng)。C中的風(fēng)險轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)風(fēng)險，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風(fēng)險，只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險的策略是風(fēng)險分散。D風(fēng)險規(guī)避就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險，并沒有保險規(guī)避或非保險規(guī)避的說法，只有保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移的說法。

11、下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )。

A、經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B、會計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

C、經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D、監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險水平的資本

【答案與解析】正確答案：C

本題綜合考查了各個資本的含義。歸納一下：

賬面資本=會計(jì)資本。

經(jīng)濟(jì)資本=商業(yè)銀行自行計(jì)量，應(yīng)對非預(yù)期損失的，取決于風(fēng)險水平的資本。

監(jiān)管資本=監(jiān)管部門規(guī)定的。

12、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )。

A、RAROC=(收益一預(yù)期損失)÷非預(yù)期損失

B、RAROC=(收益一非預(yù)期損失)÷預(yù)期損失

C、RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)÷收益

D、RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)÷收益

【答案與解析】正確答案：A

還有一個公式：RAROC=(貸款的一年收入一各項(xiàng)費(fèi)用一預(yù)期損失)÷監(jiān)督或經(jīng)濟(jì)成本。對比A，兩者其實(shí)本質(zhì)是相同的，貸款的一年收入一各項(xiàng)費(fèi)用=收益，非預(yù)期損失=經(jīng)濟(jì)資本。

13、下列關(guān)于事件的說法，不正確的是( )。

A、概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量

B、不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

C、確定性事件是指，在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的

D、在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件

【答案與解析】正確答案：C

確定性事件是指在相同的條件下，重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。

14、 假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是(　　)。

A、10% B、10.5% C、13% D、9.5%

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

解　　析：5%×300/600+15%×200/600+12%×100/600=9.5%

15、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說法，不正確的是( )。

A、治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

B、公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

C、如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會得到有效補(bǔ)償

D、治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

【答案與解析】正確答案：A

A中錯誤很明顯，經(jīng)理是沒有戰(zhàn)略性指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)限的，應(yīng)為確保董事會的指導(dǎo)和監(jiān)督。

16、下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是( )。

A、相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

B、資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和

C、資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

D、百分比收益率衡量了絕對收益

【答案與解析】正確答案：B

A中要解釋的是相對收益的概念，但是最后出現(xiàn)了“絕對量”，顯然錯誤，A中應(yīng)為絕對收益。相對收益是有一個參考基準(zhǔn)，通常是基于期初的投資額對期末的投 資成果進(jìn)行度量。C略加考慮就可知道，多個時期的百分比相加很可能就超出了l00%，這就沒有百分比收益率的意義了，多個時期的百分比收益率也應(yīng)按照期初 和期末的價格來計(jì)算。D顯然，銫對收益不會用百分比表示的，百分比收益率衡量的是相對收益。B是正確的，考生通過與百分比收益率的對比加深記憶。

17、假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示、

1 概率 0、05 0、20 0、15 0、25 0、35

1 收益率 50% 15% 一l0% 一25% 40%

則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為( )。

A、18、25% B、27、25% C、11、25%D、11、75%

【答案與解析】正確答案：D

預(yù)期收益率是先將每種情況下收益率乘以對應(yīng)概率，然后加總，即E(R)=0?05×50%+0、20×15%+0、15 X(一10%)+0、25×(一25%)+0、35 X40%=1 1、75%。

18、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是( )。

A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和買現(xiàn)路徑

B、戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

C、戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑

D、各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的

【答案與解析】正確答案：D

統(tǒng)觀選項(xiàng)后，D有最明顯的錯誤，在現(xiàn)實(shí)中，各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)都是根據(jù)自身的情況來確定的，不一定是一致的。

19、正態(tài)隨機(jī)變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為( )。

A、68% B、95% C、32%D、50%

【答案與解析】正確答案：B

關(guān)于這個知識點(diǎn)，考生只需記住：1-68%，2-95%，3-99%。即以68%的概率落在(均值-1×標(biāo)準(zhǔn)差，均值+1×標(biāo)準(zhǔn)差)這個區(qū)間內(nèi);以95%的概率落在(均值-2×標(biāo)準(zhǔn)差，均值+2×標(biāo)準(zhǔn)差)這個區(qū)間內(nèi)，依次類推。如果擔(dān)心記混亂順序考生只需要先記住l68這個最常見的聲訊臺號碼即可，即1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率是68%，然后后面的兩個倍數(shù)和概率就可排序記住了。

20、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是( )。

A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)

D、全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

【答案與解析】正確答案：B

負(fù)債管理應(yīng)該是由被動負(fù)債變?yōu)橹鲃迂?fù)債，這種邏輯方面的錯誤也是經(jīng)常遇到的出題點(diǎn)。

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