中級銀行

一、單項選擇題

1 、在一定條件下和一定時期內(nèi)發(fā)生各種結(jié)果的變動，結(jié)果的變動程度越大則相應(yīng)的風(fēng)險(　)。

A、越大

B、越小

C、無影響

D、先大后小

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查風(fēng)險的定義。在一定條件下和一定時期內(nèi)發(fā)生各種結(jié)果的變動，結(jié)果的變動程度越大則相應(yīng)的風(fēng)險就越大，反之則越小。參見教材P215。

2 、(　)是指在未來一段時間內(nèi)，一定置信度(如99.9%)下，銀行承擔(dān)的風(fēng)險可能超出預(yù)期損失的損失水平。

A、預(yù)期損失

B、非預(yù)期損失

C、異常損失

D、極端損失

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查非預(yù)期損失。非預(yù)期損失是指在未來一段時間內(nèi)，一定置信度(如99.9%)下，銀行承擔(dān)的風(fēng)險可能超出預(yù)期損失的損失水平。參見教材P216。

3 、2007年爆發(fā)的美國次貸危機表明，(　)不僅集中于商業(yè)銀行的銀行賬戶，同時也可大量存在于交易賬戶中。

A、信用風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、國家風(fēng)險

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險。2007年爆發(fā)的美國次貸危機表明，信用風(fēng)險不僅集中于商業(yè)銀行的銀行賬戶，同時也可大量存在于交易賬戶中。參見教材P217。

4 、下列屬于操作風(fēng)險的是(　)。

A、法律風(fēng)險

B、戰(zhàn)略風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險。操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險，包括法律風(fēng)險，但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險和聲譽風(fēng)險。參見教材P218。

5 、(　)是指在與非本國國民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于他國(或地區(qū))經(jīng)濟、政治、社會變化及事件而遭受損失的可能性。

A、信用風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、國家風(fēng)險

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查國家風(fēng)險。國家風(fēng)險是指在與非本國國民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于他國(或地區(qū))經(jīng)濟、政治、社會變化及事件而遭受損失的可能性。參見教材P219。

6 、法律風(fēng)險是一種特殊的(　)。

A、國家風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、信用風(fēng)險

D、市場風(fēng)險

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查法律風(fēng)險。法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險。參見教材P219。

7 、(　)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理和決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

A、董事會

B、監(jiān)事會

C、高級管理層

D、風(fēng)險控制層

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查風(fēng)險管理的組織架構(gòu)。董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理和決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任，一般負責(zé)審批風(fēng)險管理偏好和戰(zhàn)略、政策和程序，確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險水平。參見教材P221。

8 、(　)的目標(biāo)在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險及嚴(yán)重程度，為下一步風(fēng)險計量和防控打好基礎(chǔ)。

A、風(fēng)險識別

B、風(fēng)險規(guī)避

C、風(fēng)險監(jiān)測

D、風(fēng)險分散

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查風(fēng)險識別。風(fēng)險識別的目標(biāo)在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險及嚴(yán)重程度，為下一步風(fēng)險計量和防控打好基礎(chǔ)。參見教材P222。

9 、(　)是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避、補償?shù)炔呗院痛胧?，進行有效管理和控制的過程。

A、風(fēng)險管理

B、風(fēng)險預(yù)測

C、風(fēng)險監(jiān)測

D、風(fēng)險控制

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查風(fēng)險控制。風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避、補償?shù)炔呗院痛胧?，進行有效管理和控制的過程。參見教材P223。

10 、(　)的目的在于降低未來風(fēng)險發(fā)生時所帶來的損失。

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險對沖

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險緩釋

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查風(fēng)險緩釋和轉(zhuǎn)移。風(fēng)險緩釋的目的在于降低未來風(fēng)險發(fā)生時所帶來的損失，擔(dān)保就是最常用、最重要的風(fēng)險緩釋措施。參見教材P223。

11 、按照(　)，可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險。

A、風(fēng)險能否分散

B、風(fēng)險發(fā)生的形式

C、風(fēng)險暴露特征

D、引起風(fēng)險主體不同

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險的分類。按照風(fēng)險能否分散，可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險。參見教材P224。

12 、(　)作為一種特殊的信用風(fēng)險，是指交易雙方在結(jié)算過程中一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。

A、系統(tǒng)性信用風(fēng)險

B、非系統(tǒng)性信用風(fēng)險

C、結(jié)算前風(fēng)險

D、結(jié)算風(fēng)險

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險的分類。結(jié)算風(fēng)險作為一種特殊的信用風(fēng)險，是指交易雙方在結(jié)算過程中一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。參見教材P224。

13 、債務(wù)人在未來一段時間內(nèi)(一般是一年)發(fā)生違約的可能性是指(　)。

A、違約概率

B、違約損失率

C、有效期限

D、預(yù)期損失

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查違約概率。違約概率是債務(wù)人在未來一段時間內(nèi)(一般是一年)發(fā)生違約的可能性。參見教材P225。

14 、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險權(quán)重計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法是(　)。

A、權(quán)重法

B、重心法

C、內(nèi)部評級法

D、盈虧平衡法

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查權(quán)重法的定義。權(quán)重法是指銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險權(quán)重計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法。參見教材P226。

15 、與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項目轉(zhuǎn)換系數(shù)為(　)。

A、0

B、20%

C、50%

D、100%

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項目轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%。參見教材P226。

16 、銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險的管控手段屬于(　)。

A、信貸準(zhǔn)入

B、限額管理

C、信貸退出

D、風(fēng)險緩釋

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險緩釋。信用風(fēng)險緩釋是指銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險。參見教材P229。

17 、銀行面臨的主要市場風(fēng)險是(　)。

A、利率風(fēng)險

B、匯率風(fēng)險

C、股票價格風(fēng)險

D、商品價格風(fēng)險

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查利率風(fēng)險。利率風(fēng)險是銀行面臨的主要市場風(fēng)險。參見教材P230。

18 、(　)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。

A、利率風(fēng)險

B、匯率風(fēng)險

C、股票價格風(fēng)險

D、商品價格風(fēng)險

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查商品價格風(fēng)險。商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。參見教材P230。

19 、衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種市場風(fēng)險計量方法是(　)。

A、缺口分析

B、久期分析

C、外匯敞口分析

D、風(fēng)險價值法

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查缺口分析。缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。參見教材P231。

20 、(　)是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。

A、缺口分析

B、久期分析

C、敏感性分析

D、風(fēng)險價值法

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查敏感性分析。敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。參見教材P232。

21 、(　)是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。

A、交易限額

B、風(fēng)險限額

C、止損限額

D、評估限額

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查交易限額。交易限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。參見教材P233。

22 、操作風(fēng)險資本要求等于銀行前三年總收入的平均值與一個固定比例(　)的乘積。

A、10%

B、15%

C、20%

D、25%

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查基本指標(biāo)法。操作風(fēng)險資本要求等于銀行前三年總收入的平均值與一個固定比例(為15%)的乘積。參見教材P235。

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