初級銀行

1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理文化的表述，正確的是( )。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識和制度三個(gè)層次組成

B.制度是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素

C.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取最大收益

D.風(fēng)險(xiǎn)管理文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇

2.某 1 年期零息債券承諾的年收益率為 16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若 1 年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為 5%，則根據(jù) KPMG 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到該債券在 1 年內(nèi)的違約概率為( )。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

3.商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價(jià)錯誤屬于( )。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.流動性風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

4.下列屬于按商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特征和風(fēng)險(xiǎn)誘發(fā)原因分類的是( )。

A.政治風(fēng)險(xiǎn)和社會風(fēng)險(xiǎn)

B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.流動性風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)

D.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

5.期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的( )兩部分組成。

A.市場價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值 8.市場價(jià)值和時(shí)間價(jià)值

C.內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值 D.時(shí)間價(jià)值和利率水平

6.銀監(jiān)會公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括( )。

A.風(fēng)險(xiǎn)水平

B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙

C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

7.某商業(yè)銀行 2008 年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款余額為 40 億元，庫存現(xiàn)金為 8 億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為 2138 億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為( )。

A.2.25%

B.2.16%

C.2.15%

D.1.78%

8.商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)，不可以通過( )來進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。

A.提高電子化水平以取代手工操作

B.制定連續(xù)營業(yè)方案

C.購買電子保險(xiǎn)

D.IT 系統(tǒng)災(zāi)難備援外包

9.下列關(guān)于流動性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。

A.流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

B.流動性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)

C.流動性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險(xiǎn)

10.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指( )。

A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售

B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金

C.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少

D.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負(fù)債的值的大小

11.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是( )。

A.監(jiān)管部門通過對商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立涵蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理體系

B.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線

C.建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

D.管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報(bào)告制度相吻合

12.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。

A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分

B.賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤等

C.監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是監(jiān)管當(dāng)局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征，按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資計(jì)量方法計(jì)算得出的

D.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

13.下列選項(xiàng)中，不屬于良好的公司治理應(yīng)具備的特征的是( )。

A.公司內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界

B.完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系

C.與股東價(jià)值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機(jī)制

D.良好的外部條件

14.假定某企業(yè) 2008 年的稅后收益為 50 萬元，支出的利息費(fèi)用為 20 萬元，其所得稅稅率為 35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為 180 萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)約為( )。

A.33%

B.35%

C.37%

D.41%

15.資本充足率壓力測試框架以( )的壓力測試為基礎(chǔ)。

A.綜合風(fēng)險(xiǎn)

B.混合風(fēng)險(xiǎn)

C.多風(fēng)險(xiǎn)

D.單一風(fēng)險(xiǎn)

16.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是( )。

A.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移

17.商業(yè)銀行通常采用( )方式來應(yīng)對非預(yù)期損失。

A . 提 取 損 失 準(zhǔn) 備 金

B . 沖 減 利 潤

C . 資 本 金

D . 購 買 商 業(yè) 保

18.信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域比較常用的違約概率模型不包括( )。

A.RiskCalc 模型

B.KMV 的 CreditMonitor 模型

C.信用評分模型

D.KPMG 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

19.在實(shí)踐中，如果需要對不同投資期限金融產(chǎn)品的投資收益進(jìn)行比較，需要計(jì)算產(chǎn)品的( )，同時(shí)考慮復(fù)利收益。

A.年化收益率

B.對數(shù)收益率

C.百分比收益率

D.絕對收益率

20.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來源于( )。

A.自營外匯買賣

B.代客外匯買賣

C.遠(yuǎn)期外匯買賣

D.銀行資產(chǎn)、負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配

參考答案解析

一、單項(xiàng)選擇題

1.【答案及解析】A 題中 B 項(xiàng)，該句話應(yīng)為風(fēng)險(xiǎn)管理理念，而不是制度;C 項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡;D 項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理文化是通過風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、制度和行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。故選 A。

2.【答案及解析】B 違約概率=1-(1+1 年期無風(fēng)險(xiǎn)年收益率)÷(1+零息債券承諾的年收益率)。本題中違約概率=1-(1+5%)÷(1+16.7%)≈0.1。故選 B。

3.【答案及解析】B 市場交易過程、中的交易或定價(jià)錯誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。故選 B。

4.【答案及解析】C 根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) B 個(gè)主要類別。故選 C。

5.【答案及解析】C 期權(quán)費(fèi)由期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分組成。故選 C。

6.【答案及解析】D 銀監(jiān)會公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)包括：風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)遷徙、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)。故選 D。

7.【答案及解析】A 人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%。該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率=(40+B)÷2 138×100 0 0=2.25%。故選 A。

B.【答案及解析】A 操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋有三種方法：業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃，商業(yè)保險(xiǎn)，業(yè)務(wù)外包 B、C、D 分別對應(yīng)這三種方法。故選 A。

9.【答案及解析】A 流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。故選 A。

10.【答案及解析】A 商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售。故選 A。

11.【答案及解析】B 內(nèi)部控制是商業(yè)銀行防范金融風(fēng)險(xiǎn)最主要、最基本的防線，是第一道防線。B 項(xiàng)錯誤;A、C、D 三項(xiàng)均正確。故選 B。

12.【答案及解析】D 經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本，D 項(xiàng)錯誤;A、B、C 三項(xiàng)均正確。故選 D。

13.【答案及解析】D 除了 A、B、C 三項(xiàng)外，良好的公司治理應(yīng)具備的特征還包括兩點(diǎn)：一是科學(xué)的激勵約束機(jī)制;二是先進(jìn)的管理信息系統(tǒng)，能夠?yàn)楫a(chǎn)品定價(jià)、成本核算、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制提供有力支撐。在上述對自身公司治理的要求之外，良好的外部環(huán)境被普遍作為促進(jìn)穩(wěn)健公司治理必要條件。故選 D。

14.【答案及解析】B 資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)=[稅后損益+利息費(fèi)用×(1-稅率)]÷平均資產(chǎn)總額=[50+20×(1-35%)]÷180=35%。故選 B。

15.【答案及解析】D 資本充足率壓力測試框架以單一風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試為基礎(chǔ)。故選 D。

16.【答案及解析】C 題中 C 項(xiàng)應(yīng)為通過資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失而不是依靠中央銀行救助;A、B、D 三項(xiàng)均正確。故選 C。

17.【答案及解析】C 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失;利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失;對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過購買商業(yè)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn);但對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失.則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。故選 C。

1B.【答案及解析】C 信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域比較常用的違約概率模型包括 Riskca1C 模型、KMV的 Credit Monitor 模型、KPMG 風(fēng)險(xiǎn)中性之價(jià)模型以及死亡率模型。信用評分模型是商業(yè)客戶信用評級的一個(gè)發(fā)展階段，與違約概率模型位于同一層次。故選 C。

19.【答案及解析】A 在實(shí)踐中，如果需要對不同投資期限金融產(chǎn)品的投資收益進(jìn)行比較，需要計(jì)算產(chǎn)品的年化收益率，同時(shí)考慮復(fù)利收益。故選 A。

20.【答案及解析】D 題中 A、B、C、三項(xiàng)內(nèi)容都是外匯交易風(fēng)險(xiǎn);D 項(xiàng)是外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)的來源。故選 D。

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