中級銀行

一、單項(xiàng)選擇題

1、因市場價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是指(　)。

A、市場風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)

D、國家風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)的定義。市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P231。

2、商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于(　)。

A、20%

B、30%

C、50%

D、100%

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。除特殊情形外，商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。參見教材P234。

3、2009年11月迪拜主權(quán)債務(wù)危機(jī)屬于(　)。

A、政治風(fēng)險(xiǎn)

B、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C、市場風(fēng)險(xiǎn)

D、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行受特定國家經(jīng)濟(jì)衰退等不利因素影響(例如2009年11月迪拜主權(quán)債務(wù)危機(jī))，無法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P235。

4、通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇是(　)。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D、風(fēng)險(xiǎn)對沖

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)分散。風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。參見教材P238。

5、(　)是指商業(yè)銀行對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險(xiǎn)。

A、自我對沖

B、市場對沖

C、風(fēng)險(xiǎn)分散

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查市場對沖。市場對沖是指商業(yè)銀行對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。參見教材P238。

6、商業(yè)銀行在貸款定價(jià)中，對于信用等級較低的客戶，可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上調(diào)高利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理策略是(　)。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散

B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。商業(yè)銀行在貸款定價(jià)中，對于那些信用等級較高，而且與商業(yè)銀行保持長期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，可以給予適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠利率;對于信用等級較低的客戶，可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上調(diào)高利率。參見教材P240。

7、從理論上講，(　)是通過商業(yè)銀行分配至各個(gè)業(yè)務(wù)部門或分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)資本在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果。

A、最高債務(wù)承受額

B、客戶損失限額

C、杠桿系數(shù)

D、信用等級

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)控制。從理論上講，客戶損失限額是通過商業(yè)銀行分配至各個(gè)業(yè)務(wù)部門或分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)資本在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果。參見教材P243。

8、(　)是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。

A、關(guān)注類貸款

B、次級類貸款

C、可疑類貸款

D、損失類貸款

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查貸款風(fēng)險(xiǎn)分類?？梢桑航杩钊藷o法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。參見教材P259。

9、中國銀監(jiān)會(huì)在2005年底印發(fā)、自2006年起施行的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》中，首次將(　)納入監(jiān)管核心指標(biāo)。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、市場風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)定義。中國銀監(jiān)會(huì)在2005年底印發(fā)、自2006年起施行的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》中，首次將操作風(fēng)險(xiǎn)納入監(jiān)管核心指標(biāo)。參見教材P265—266。

二、多項(xiàng)選擇題

1、下列屬于全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素的有(　)。

A、內(nèi)部環(huán)境

B、外部環(huán)境

C、目標(biāo)設(shè)定

D、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對

E、信息與溝通

【正確答案】 ACDE

【答案解析】 本題考查全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述。全面風(fēng)險(xiǎn)管理包含八個(gè)相互關(guān)聯(lián)的要素，這些要素包括：內(nèi)部環(huán)境，目標(biāo)設(shè)定，事項(xiàng)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評估，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對，控制活動(dòng)，信息與溝通，監(jiān)控。參見教材P228。

2、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的選項(xiàng)中，正確的是(　)。

A、市場風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶

B、信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶

C、操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域

D、對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理通常需要較大規(guī)模的投入

E、操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，卻不能給商業(yè)銀行帶來盈利

【正確答案】 ABCDE

【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)。與市場風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶、信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同，操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性，卻不能給商業(yè)銀行帶來利益。商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)是不可避免的，對其進(jìn)行有效管理通常需要較大規(guī)模的投入，應(yīng)當(dāng)控制好合理的成本收益率。ABCDE的說法都正確。參見教材P230—233。

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