初級(jí)銀行

46、

(　　)是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。

A.現(xiàn)金

B.票據(jù)

C.股票

D.貸款

47、

測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)不包括(　　)。

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B.大額負(fù)債依賴(lài)度

C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

D.盈利性比率

48、

(　　)是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人

C.市場(chǎng)準(zhǔn)人

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

49、

(　　)用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。

A.盈利能力比率

B.流動(dòng)比率

C.效率比率

D.杠桿比率

50、

資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是(　　)。

A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷23 × 100%

B.資產(chǎn)凈利率=[(銷(xiāo)售收入-銷(xiāo)售成本)÷銷(xiāo)售收入]×100%

C.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤(rùn)÷平均總資產(chǎn))×100%

D.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤(rùn)÷銷(xiāo)售收入) × 100% 51、某公司2012年銷(xiāo)售收入為1億元，銷(xiāo)售成本為8 000萬(wàn)元。2012年期初存貨為450萬(wàn)元，2012年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2012年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　　)天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5

52、 假定某企業(yè)2012年的銷(xiāo)售成本為50萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入為100萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為170萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為190萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為(　　)。

A.47%

B.56%

C.63%

D.79%

53、

在對(duì)貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是(　　)。

A.保證人的關(guān)聯(lián)方

B.保證人的行業(yè)地位

C.保證人的保證意愿

D.保證人的貸款規(guī)模

54、

下列各項(xiàng)中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是(　　)。

A.抵押品名稱(chēng)

B.抵押品的質(zhì)量

C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類(lèi)

D.抵押物移交的時(shí)間

55、

下列關(guān)于留置的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用，但不包括實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣(mài)、變賣(mài)該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

56、商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，第一維度(客戶(hù)評(píng)級(jí))必須針對(duì)客戶(hù)的違約風(fēng)險(xiǎn)，第二維度(　　)必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。

A.債務(wù)人評(píng)級(jí)

B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C.不良貸款評(píng)級(jí)

D.貸款評(píng)級(jí)

57、 客戶(hù)信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括(　　)。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率

C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

58、

客戶(hù)信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過(guò)程是(　　)。

A.違約概率模型→專(zhuān)家判斷法→信用評(píng)分模型

B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型→專(zhuān)家判斷法→違約概率模型

C.專(zhuān)家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型

D.專(zhuān)家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型

59、

信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于(　　)。

A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

B.特征變量的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集

C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人的違約概率的確定

60、

下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

A.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的

B.信用評(píng)分模型可以給出客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)

C.信用評(píng)分模型可以提供客戶(hù)違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評(píng)分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時(shí)間內(nèi)保持不變，從而無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

61、

絕對(duì)信用價(jià)差是指(　　)。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D.以上都不對(duì)

62、

如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類(lèi)貸款60億，關(guān)注類(lèi)貸款20億，次級(jí)類(lèi)貸款10億，可疑類(lèi)貸款6億，損失類(lèi)貸款5億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于(　　)。

A.2%

B.20.1%

C.20.8%

D.20%

63、

某企業(yè)2011年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為3000萬(wàn)元，其中存貨為1500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款1500萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2000萬(wàn)元，則該公司2011年速動(dòng)比率為(　　)。

A.0.78

B.0.94

C.O.75

D.0.74

64、

某商業(yè)銀行觀測(cè)到兩組客戶(hù)(每組5人)的違約率為(3%，3%)、(2 0%，O)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，則這兩組客戶(hù)違約率之間的坎德?tīng)栂禂?shù)為(　　)。

A.0.3

B.0.6

C.0.7

D.0.9

65、

下列屬于客戶(hù)評(píng)級(jí)的專(zhuān)家判斷法的是(　　)。

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAME1s系統(tǒng)

D.以上都是

66、下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的是(　　)。

A.經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)

B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

D.授信集中度限額變化

67、 利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法的是(　　)。

A.紅色預(yù)警法

B.統(tǒng)計(jì)預(yù)警法

C.黑色預(yù)警法

D.指數(shù)預(yù)警法

68、

財(cái)政政策對(duì)許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財(cái)政緊縮時(shí)，行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)呈(　　)趨勢(shì)。

A.上升

B.下降

C.不變

D.先上升后下降

69、

信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種(　　)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

70、

單一法人客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)(　　)進(jìn)行分析。

A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

B.財(cái)務(wù)報(bào)表和損益表

C.財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表

D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表 71、

下列不屬于作為測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中決定因素的變量的是(　　)。

A.人均收入

B.通貨膨脹

C.財(cái)政平衡

D.違約率

72、

下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型的是(　　)。

A.基本指標(biāo)法

B.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

C.高級(jí)計(jì)量法

D.VaR模型

73、

(　　)指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買(mǎi)方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣(mài)方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買(mǎi)入或賣(mài)出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

A.歐式期權(quán)

B.平價(jià)期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.買(mǎi)入期權(quán)

74、

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類(lèi)中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是(　　)。

A.收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

75、

貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是(　　)。

A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無(wú)法確定匯率

C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

76、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是(　　)。

A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

C.對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零

D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

77、 如果某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元即期資產(chǎn)，700萬(wàn)美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為(　　)萬(wàn)美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

78、

以下關(guān)于久期的論述，正確的是(　　)。

A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

79、

壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用(　　)方法進(jìn)行模擬和估計(jì)。

A.模擬分析和事后檢驗(yàn)

B.敏感性分析和情景分析

C.敏感性分析和事后檢驗(yàn)

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和情景分析

80、

缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行(　　)的影響。

A.短期收益

B.長(zhǎng)期收益

C.中期收益

D.經(jīng)濟(jì)價(jià)值 81、

下列不屬于常用的市場(chǎng)限額風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

A.交易限額

B.風(fēng)險(xiǎn)限額

C.止損限額

D.定價(jià)限額

82、

失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列(　　)活動(dòng)屬于這一因素。

A.交易不報(bào)告

B.短貸長(zhǎng)用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長(zhǎng)

C.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，但在工作中利用這種缺陷

D.有組織的勞工運(yùn)動(dòng)

83、

(　　)是國(guó)內(nèi)企業(yè)/機(jī)構(gòu)類(lèi)業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

B.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

C.法人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

84、

交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類(lèi)的因素，它是指在交易的過(guò)程中，(　　)。

A.市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異

B.與市場(chǎng)上同類(lèi)金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別

C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價(jià)困難

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

85、

在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的外部事件中，(　　)風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。

A.內(nèi)部欺詐

B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

C.外部欺詐

D.業(yè)務(wù)外包

86、

商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是(　　)。

A.建立完善的內(nèi)部控制體系

B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D.建立完善的信息管理系統(tǒng)

87、

商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程中的財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤屬于(　　)。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

88、

(　　)是商業(yè)銀行有效識(shí)別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。

A.健全的內(nèi)部控制體系

B.完善激勵(lì)約束機(jī)制

C.完善的公司治理

D.以上都正確

89、

商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過(guò)度依賴(lài)他們可能帶來(lái)(　　)。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

90、

政治風(fēng)險(xiǎn)是影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

A.政府新興的立法

B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動(dòng)

C.極端組織的行動(dòng)或政變

D.國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策

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